PortfoliosLab logo
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46428R1077

CUSIP

46428R107

Эмитент

iShares

Дата выпуска

21 июл. 2006 г.

Категория

Commodities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P GSCI Total Return Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия GSG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) показал доход в -0.78% с начала года и -1.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSG составила -0.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.


GSG

С начала года

-0.78%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

3.85%

1 год

-1.64%

5 лет

18.82%

10 лет

-0.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.45%-1.47%2.61%-8.87%4.10%-0.78%
20244.39%0.86%4.45%0.95%-1.44%0.91%-2.89%-2.19%-0.19%1.43%-0.75%2.98%8.52%
2023-0.09%-4.24%-0.94%-1.04%-6.23%4.39%10.83%0.46%3.73%-3.91%-4.39%-3.00%-5.51%
202211.75%8.84%8.84%4.55%5.74%-7.75%-0.74%-2.97%-7.51%6.17%-1.19%-1.67%24.08%
20214.70%10.30%-1.90%8.09%2.38%4.08%1.31%-2.39%5.97%5.87%-10.59%7.21%38.77%
2020-10.61%-7.80%-30.39%-8.82%15.80%5.60%3.66%4.65%-4.44%-3.44%12.24%5.84%-23.94%
20198.35%3.49%1.46%2.76%-8.42%4.26%-0.45%-4.88%1.55%0.80%0.40%6.43%15.62%
20183.75%-3.67%2.34%4.62%1.55%1.24%-3.63%1.04%3.84%-6.18%-11.07%-7.21%-13.88%
2017-1.53%0.13%-4.08%-2.63%-1.18%-1.68%4.21%-1.03%3.04%3.89%1.29%3.83%3.89%
2016-5.27%-2.08%4.47%10.37%1.31%0.65%-10.05%2.01%4.07%-1.75%2.47%5.03%10.12%
2015-8.71%5.94%-6.56%10.92%-2.17%-0.24%-14.16%0.28%-6.00%-0.06%-9.14%-8.25%-34.06%
2014-2.21%4.80%-0.06%1.00%-0.51%2.38%-5.66%-1.56%-6.06%-5.95%-10.10%-13.75%-32.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GSG составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.09
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: -0.01
  • За всё время: -0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust показал максимальную просадку в 89.62%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust составляет 71.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.62%3 июл. 2008 г.297528 апр. 2020 г.
-30.43%3 авг. 2006 г.11518 янв. 2007 г.2012 нояб. 2007 г.316
-9.48%14 мар. 2008 г.419 мар. 2008 г.1815 апр. 2008 г.22
-8.78%4 янв. 2008 г.1323 янв. 2008 г.1614 февр. 2008 г.29
-7.74%21 нояб. 2007 г.94 дек. 2007 г.1526 дек. 2007 г.24

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...