PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN
US46428R1077
CUSIP
46428R107
Эмитент
iShares
Дата выпуска
21 июл. 2006 г.
Категория
Commodities
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
S&P GSCI Total Return Index
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Товар

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) показал доход в 39.85% с начала года и 41.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSG составила 9.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

1 день
-1.01%
1 месяц
24.23%
С начала года
39.85%
6 месяцев
40.40%
1 год
41.63%
3 года*
17.03%
5 лет*
17.93%
10 лет*
9.09%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении GSG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2008 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202610.49%1.88%24.23%39.85%
20253.45%-1.47%2.61%-8.87%2.02%4.11%3.45%-0.13%0.88%1.04%0.26%-0.90%5.93%
20244.39%0.86%4.45%0.95%-1.44%0.91%-2.89%-2.19%-0.19%1.43%-0.75%2.98%8.52%
2023-0.09%-4.24%-0.94%-1.04%-6.23%4.39%10.83%0.46%3.73%-3.91%-4.39%-3.00%-5.51%
202211.75%8.84%8.84%4.55%5.74%-7.75%-0.74%-2.97%-7.51%6.17%-1.19%-1.67%24.08%
20214.70%10.30%-1.90%8.09%2.38%4.08%1.31%-2.39%5.97%5.87%-10.59%7.21%38.77%

Метрики бенчмарка

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust: годовая альфа составляет -4.14%, бета — 0.47, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 24.07.2006.

  • Этот ETF участвовал в 82.24% снижения S&P 500 Index, но только в 38.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.15 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
-4.14%
Бета
0.47
0.15
Участие в росте
38.87%
Участие в снижении
82.24%

Комиссия

Комиссия GSG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GSG имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск GSG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GSGБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.90

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.39

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

1.40

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

6.61

+3.71

Изучите показатели доходности на риск для GSG в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов


iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust показал максимальную просадку в 89.62%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust составляет 57.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.62%3 июл. 2008 г.297528 апр. 2020 г.
-30.43%3 авг. 2006 г.11518 янв. 2007 г.2012 нояб. 2007 г.316
-9.48%14 мар. 2008 г.419 мар. 2008 г.1815 апр. 2008 г.22
-8.78%4 янв. 2008 г.1323 янв. 2008 г.1614 февр. 2008 г.29
-7.74%21 нояб. 2007 г.94 дек. 2007 г.1526 дек. 2007 г.24

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...