- ISIN
- US46428R1077
- CUSIP
- 46428R107
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 10 июл. 2006 г.
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P GSCI Total Return Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $854M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) прибавил 35.2% с начала года. Текущая цена акции GSG — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,961.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) показал доход в 35.21% с начала года и 39.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSG составила 7.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 29.81%
- С начала года
- 35.21%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 7.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность GSG по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 144.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GSG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2008 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.49% | 1.88% | 24.23% | 6.64% | -7.53% | -10.06% | 9.02% | 35.21% | |||||
| 2025 | 3.45% | -1.47% | 2.61% | -8.87% | 2.02% | 4.11% | 3.45% | -0.13% | 0.88% | 1.04% | 0.26% | -0.90% | 5.93% |
| 2024 | 4.39% | 0.86% | 4.45% | 0.95% | -1.44% | 0.91% | -2.89% | -2.19% | -0.19% | 1.43% | -0.75% | 2.98% | 8.52% |
| 2023 | -0.09% | -4.24% | -0.94% | -1.04% | -6.23% | 4.39% | 10.83% | 0.46% | 3.73% | -3.91% | -4.39% | -3.00% | -5.51% |
| 2022 | 11.75% | 8.84% | 8.84% | 4.55% | 5.74% | -7.75% | -0.74% | -2.97% | -7.51% | 6.17% | -1.19% | -1.67% | 24.08% |
| 2021 | 4.70% | 10.30% | -1.90% | 8.09% | 2.38% | 4.08% | 1.31% | -2.39% | 5.97% | 5.87% | -10.59% | 7.21% | 38.77% |
Метрики бенчмарка
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust has an annualized alpha of -4.43%, beta of 0.46, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 21, 2006.
- This ETF participated in 84.75% of S&P 500 Index downside but only 38.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.14 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.14 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.43%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 38.90%
- Участие в снижении
- 84.75%
Комиссия
Комиссия GSG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSG имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.35 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 10.19 | -3.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust показал максимальную просадку в 89.62%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust составляет 59.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.62%апр. 2020 г. | 11y 10mo | — | 18y 18dиюль 2008 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-30.43%янв. 2007 г. | 5mo 18d | 9mo 18d | 1y 3moавг. 2006 г. - нояб. 2007 г. | — |
-9.48%март 2008 г. | 5d | 27d | 1mo 2dмарт 2008 г. - апр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-8.78%янв. 2008 г. | 19d | 22d | 1mo 11dянв. 2008 г. - февр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-7.74%дек. 2007 г. | 13d | 22d | 1mo 5dнояб. 2007 г. - дек. 2007 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| GSG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -56.78% | -32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -9.10% | -9.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -18.90% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -25.43% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -33.92% | -23.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.18% | -0.49% | -58.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.69% | -10.70% | -52.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 2.09% | +3.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSG
Добавьте iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSG