iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG)
GSG — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P GSCI Total Return Index. GSG запущен 21 июл. 2006 г. и имеет комиссию в 0.75%.
Информация о ETF
ISIN | US46428R1077 |
---|---|
CUSIP | 46428R107 |
Эмитент | iShares |
Дата выпуска | 21 июл. 2006 г. |
Категория | Commodities |
Отслеживаемый индекс | S&P GSCI Total Return Index |
Домашняя страница | www.ishares.com |
Класс актива | Товарные активы |
Комиссия
Комиссия iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust составляет 0.75%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: GSG с VCMDX, GSG с COMT, GSG с DBC, GSG с PDBC, GSG с PSMB, GSG с GLD, GSG с NVCR, GSG с NGG, GSG с VGT, GSG с GLDM
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust показал доход в 8.82% с начала года и 10.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust составила -3.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 8.82% | 10.04% |
1 месяц | 3.71% | 3.53% |
6 месяцев | -4.38% | 22.79% |
1 год | 10.09% | 32.16% |
5 лет (среднегодовая) | 6.75% | 13.15% |
10 лет (среднегодовая) | -3.93% | 10.96% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.39% | 0.86% | ||||||||||
2023 | 0.46% | 3.73% | -3.91% | -4.39% | -3.00% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.59 | ||||
S&P 500 | 2.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust показал максимальную просадку в 89.62%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust составляет 71.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-89.62% | 3 июл. 2008 г. | 2975 | 28 апр. 2020 г. | — | — | — |
-30.43% | 3 авг. 2006 г. | 115 | 18 янв. 2007 г. | 201 | 2 нояб. 2007 г. | 316 |
-9.48% | 14 мар. 2008 г. | 4 | 19 мар. 2008 г. | 18 | 15 апр. 2008 г. | 22 |
-8.78% | 4 янв. 2008 г. | 13 | 23 янв. 2008 г. | 16 | 14 февр. 2008 г. | 29 |
-7.74% | 21 нояб. 2007 г. | 9 | 4 дек. 2007 г. | 15 | 26 дек. 2007 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.