- ISIN
- US46428R1077
- CUSIP
- 46428R107
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 21 июл. 2006 г.
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P GSCI Total Return Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) прибавил 42.6% с начала года. Текущая цена акции GSG — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,077.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) показал доход в 42.58% с начала года и 51.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSG составила 7.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GSG по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 96.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GSG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2008 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.49% | 1.88% | 24.23% | 6.64% | -7.53% | 3.40% | 42.58% | ||||||
| 2025 | 3.45% | -1.47% | 2.61% | -8.87% | 2.02% | 4.11% | 3.45% | -0.13% | 0.88% | 1.04% | 0.26% | -0.90% | 5.93% |
| 2024 | 4.39% | 0.86% | 4.45% | 0.95% | -1.44% | 0.91% | -2.89% | -2.19% | -0.19% | 1.43% | -0.75% | 2.98% | 8.52% |
| 2023 | -0.09% | -4.24% | -0.94% | -1.04% | -6.23% | 4.39% | 10.83% | 0.46% | 3.73% | -3.91% | -4.39% | -3.00% | -5.51% |
| 2022 | 11.75% | 8.84% | 8.84% | 4.55% | 5.74% | -7.75% | -0.74% | -2.97% | -7.51% | 6.17% | -1.19% | -1.67% | 24.08% |
| 2021 | 4.70% | 10.30% | -1.90% | 8.09% | 2.38% | 4.08% | 1.31% | -2.39% | 5.97% | 5.87% | -10.59% | 7.21% | 38.77% |
Метрики бенчмарка
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust has an annualized alpha of -4.23%, beta of 0.46, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2006.
- This ETF participated in 81.24% of S&P 500 Index downside but only 37.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.23%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 37.29%
- Участие в снижении
- 81.24%
Комиссия
Комиссия GSG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSG имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 2.93 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 13.52 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust показал максимальную просадку в 89.62%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust составляет 56.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -89.62%апр. 2020 г. | 11y 10mo | — | 17y 11moиюль 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -30.43%янв. 2007 г. | 5mo 18d | 9mo 18d | 1y 3moавг. 2006 г. - нояб. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.48%март 2008 г. | 5d | 27d | 1mo 2dмарт 2008 г. - апр. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.78%янв. 2008 г. | 19d | 22d | 1mo 11dянв. 2008 г. - февр. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -7.74%дек. 2007 г. | 13d | 22d | 1mo 5dнояб. 2007 г. - дек. 2007 г. |
Показатели просадок
| GSG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -56.78% | -32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -9.10% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | -18.90% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -25.43% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -33.92% | -23.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.95% | -0.74% | -56.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.71% | -10.72% | -52.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 1.97% | +1.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSG
Добавьте iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSG