PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBC с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 8.79%/yr vs 9.09%/yr for COMT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 36.23%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDBC имеют среднегодовую доходность 8.79%, а акции COMT немного впереди с 9.09%.

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBC и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between PDBC and COMT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.90

The correlation between PDBC and COMT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCDPDBC с GCC
Часто сравнивают с COMT:
COMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGCCOMT с BCD

Доходность на риск

PDBC vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBCCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.24

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.88

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

5.95

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

14.11

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBC vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBCCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.20

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PDBC и COMT

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, примерно равная максимальной просадке COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBCCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-51.89%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-8.02%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-13.31%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-29.00%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-39.22%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-4.82%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-24.07%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.38%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и COMT

Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 6.20%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBCCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.37%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

18.80%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

21.29%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

21.06%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

18.89%

-1.11%

Сравнение комиссий PDBC и COMT

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и COMT

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PDBC and COMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, COMT leads with 9.09% vs 8.79% for PDBC. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 9.09% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 2.82% for PDBC.

They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.48% for COMT.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор