PortfoliosLab logo
Сравнение WEAT с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEAT и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности WEAT и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.12%
75.83%
WEAT
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEAT:

-0.83

GLD:

2.49

Коэф-т Сортино

WEAT:

-1.18

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

WEAT:

0.88

GLD:

1.43

Коэф-т Кальмара

WEAT:

-0.22

GLD:

5.14

Коэф-т Мартина

WEAT:

-0.86

GLD:

14.01

Индекс Язвы

WEAT:

20.95%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

WEAT:

21.82%

GLD:

16.80%

Макс. просадка

WEAT:

-81.78%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

WEAT:

-81.70%

GLD:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -7.55% против 10.13% соответственно.


WEAT

С начала года

-3.73%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-9.20%

1 год

-20.27%

5 лет

-3.21%

10 лет

-7.55%

GLD

С начала года

25.85%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

20.29%

1 год

41.13%

5 лет

13.41%

10 лет

10.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEAT и GLD

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


График комиссии WEAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEAT: 1.91%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEAT и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEAT
Ранг риск-скорректированной доходности WEAT, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEAT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEAT c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEAT, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WEAT: -0.83
GLD: 2.49
Коэффициент Сортино WEAT, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEAT: -1.18
GLD: 3.30
Коэффициент Омега WEAT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WEAT: 0.88
GLD: 1.43
Коэффициент Кальмара WEAT, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WEAT: -0.22
GLD: 5.14
Коэффициент Мартина WEAT, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WEAT: -0.86
GLD: 14.01

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
2.49
WEAT
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и GLD

Ни WEAT, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WEAT и GLD

Максимальная просадка WEAT за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.70%
-3.44%
WEAT
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и GLD

Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 4.99%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.99%
8.30%
WEAT
GLD