PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEAT с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WEAT и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -6.28% против 11.59% соответственно.


WEAT

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.68%
С начала года
12.27%
6 месяцев
10.61%
1 год
-4.80%
3 года*
-14.72%
5 лет*
-7.07%
10 лет*
-6.28%

GLD

1 день
-1.89%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-8.78%
1 год
21.29%
3 года*
28.41%
5 лет*
17.84%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund
12.27%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
GLD
SPDR Gold Shares
-4.79%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between WEAT and GLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.09

The correlation between WEAT and GLD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Wheat Fund

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

WEAT vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 66
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WEATGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.17

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.87

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

2.35

-2.90

WEAT vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEAT и GLD

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WEATGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-45.56%

-38.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-24.46%

+10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-24.46%

-21.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-24.46%

-43.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-24.46%

-43.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.31%

-23.91%

-58.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.17%

-16.17%

-47.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

9.10%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и GLD

Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 4.87%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WEATGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

8.18%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

24.38%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

27.57%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.44%

18.24%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

16.04%

+10.74%

Сравнение комиссий WEAT и GLD

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и GLD

Ни WEAT, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WEAT and GLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (8.18%) compared to WEAT (4.87%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 11.59% vs -6.28% for WEAT. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.59% return vs -6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

WEAT and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while GLD is Gold. WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор