PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEAT с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEAT с GLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR Gold Trust (GLD).

WEAT и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEAT или GLD.

Корреляция

Корреляция между WEAT и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEAT:

-1.31

GLD:

1.90

Коэф-т Сортино

WEAT:

-2.08

GLD:

2.66

Коэф-т Омега

WEAT:

0.79

GLD:

1.34

Коэф-т Кальмара

WEAT:

-0.35

GLD:

4.30

Коэф-т Мартина

WEAT:

-1.29

GLD:

11.04

Индекс Язвы

WEAT:

22.19%

GLD:

3.16%

Дневная вол-ть

WEAT:

21.17%

GLD:

17.84%

Макс. просадка

WEAT:

-82.68%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

WEAT:

-82.37%

GLD:

-6.77%

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -8.41% против 9.79% соответственно.

WEAT

С начала года

-7.26%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-7.64%

1 год

-27.55%

5 лет

-2.87%

10 лет

-8.41%

GLD

С начала года

21.52%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

24.37%

1 год

33.73%

5 лет

12.44%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WEAT и GLD

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

WEAT
Teucrium Wheat Fund
GLD
SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEAT и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг риск-скорректированной доходности WEAT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEAT c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и GLD

Ни WEAT, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WEAT и GLD

Максимальная просадка WEAT за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и GLD

Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 5.10%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...