Сравнение WEAT с GLD
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -6.28%/yr vs 11.59%/yr for GLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -6.28% против 11.59% соответственно.
WEAT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- -14.72%
- 5 лет*
- -7.07%
- 10 лет*
- -6.28%
GLD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам WEAT и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 12.27% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
GLD SPDR Gold Shares | -4.79% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between WEAT and GLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.09 |
The correlation between WEAT and GLD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. GLD — Ранг доходности на риск
WEAT
GLD
Сравнение WEAT c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.87 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 2.35 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAT и GLD
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -45.56% | -38.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -24.46% | +10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | -24.46% | -21.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -24.46% | -43.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -24.46% | -43.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.31% | -23.91% | -58.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.17% | -16.17% | -47.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 9.10% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и GLD
Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 4.87%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 8.18% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 24.38% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 27.57% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.44% | 18.24% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 16.04% | +10.74% |
Сравнение комиссий WEAT и GLD
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и GLD
Ни WEAT, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WEAT and GLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.18%) compared to WEAT (4.87%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.59% vs -6.28% for WEAT. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.59% return vs -6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
WEAT and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while GLD is Gold. WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор