PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEAT (Teucrium Wheat Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -6.84%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -6.84% против 13.12% соответственно.

WEAT

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.32%
С начала года
13.52%
6 месяцев
8.73%
1 год
-0.35%
3 года*
-10.48%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
-6.84%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		13.52%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between WEAT and GLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.10

The correlation between WEAT and GLD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

WEAT vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEATGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.21

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
1.60

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.68

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

4.15

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEATGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.21

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

1.01

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.83

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.60

-1.01

Просадки

Сравнение просадок WEAT и GLD

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-45.56%

-38.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-19.21%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-19.21%

-27.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-21.03%

-46.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-22.00%

-45.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.12%

-17.75%

-64.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.12%

-16.16%

-46.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

7.73%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и GLD

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

5.51%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

23.16%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

26.61%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.51%

18.00%

+12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

15.95%

+10.85%

Сравнение комиссий WEAT и GLD

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и GLD

Ни WEAT, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WEAT and GLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (10.00%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs -6.84% for WEAT. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs -6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

WEAT and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while GLD is Gold. WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор