Сравнение WEAT с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR Gold Shares (GLD).
WEAT и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEAT и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 14.32% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -6.59% против 14.11% соответственно.
WEAT
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- -6.59%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEAT и GLD
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
WEAT vs. GLD — Ранг доходности на риск
WEAT
GLD
Сравнение WEAT c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.89 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.31 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.70 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 9.90 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.89 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 1.25 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.89 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.63 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между WEAT и GLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и GLD
Ни WEAT, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WEAT и GLD
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEAT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -45.56% | -38.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -19.21% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -21.03% | -46.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -22.00% | -45.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.99% | -11.71% | -70.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.91% | -16.17% | -46.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 5.25% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и GLD
Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 9.33%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEAT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 10.48% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 24.34% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 27.81% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 17.75% | +12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 15.88% | +10.86% |