Сравнение PIT с WEAT
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT). PIT is actively managed, while WEAT is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 20.15%/yr vs -10.10%/yr for WEAT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PIT charges 0.55%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.
Доходность
Сравнение доходности PIT и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у WEAT с доходностью 25.14%.
PIT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.53%
- 6 месяцев
- 30.76%
- С начала года
- 37.93%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.72%
WEAT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 8.94%
- 6 месяцев
- 22.74%
- С начала года
- 25.14%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- -4.62%
- Всё время*
- -10.18%
Сравнение доходности по годам PIT и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 37.93% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 25.14% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 2.97% |
Correlation
The correlation between PIT and WEAT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between PIT and WEAT shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. WEAT — Ранг доходности на риск
PIT
WEAT
Сравнение PIT c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.10 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.74 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 1.42 | +8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и WEAT
Максимальная просадка PIT за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -84.32% | +67.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -14.44% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -46.27% | +29.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -80.29% | +73.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -63.26% | +59.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 7.47% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и WEAT
Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 6.24%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 7.40% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 19.23% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 22.22% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 30.29% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 26.81% | -9.19% |
Сравнение комиссий PIT и WEAT
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и WEAT
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.46% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and WEAT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (7.40%) compared to PIT (6.24%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -17.20% vs WEAT's -84.32%.
On 3-year performance, PIT leads with 20.15% vs -10.10% for WEAT. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 6.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 20.15% return vs -10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
PIT has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for WEAT.
PIT is categorized as Commodities, while WEAT is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: VanEck and Teucrium. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 1.91% for WEAT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор