Сравнение DBC с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
DBC и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBC или GSG.
Корреляция
Корреляция между DBC и GSG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBC и GSG
Основные характеристики
DBC:
-0.31
GSG:
-0.22
DBC:
-0.38
GSG:
-0.20
DBC:
0.96
GSG:
0.98
DBC:
-0.11
GSG:
-0.05
DBC:
-0.92
GSG:
-0.68
DBC:
5.97%
GSG:
5.92%
DBC:
16.04%
GSG:
17.71%
DBC:
-76.36%
GSG:
-89.62%
DBC:
-47.54%
GSG:
-71.98%
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 2.84% против -0.03% соответственно.
DBC
-1.96%
3.97%
-3.37%
-4.95%
15.73%
2.84%
GSG
-2.85%
4.75%
-1.86%
-3.95%
18.75%
-0.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и GSG
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBC и GSG
DBC
GSG
Сравнение DBC c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и GSG
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.32% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и GSG
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и GSG
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 5.82%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.