Сравнение DBC с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
DBC и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBC или GSG.
Корреляция
Корреляция между DBC и GSG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBC и GSG
Основные характеристики
DBC:
0.63
GSG:
0.52
DBC:
0.99
GSG:
0.85
DBC:
1.12
GSG:
1.10
DBC:
0.18
GSG:
0.11
DBC:
1.74
GSG:
1.48
DBC:
5.15%
GSG:
5.47%
DBC:
14.20%
GSG:
15.47%
DBC:
-76.36%
GSG:
-89.62%
DBC:
-43.28%
GSG:
-69.93%
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 3.81% против 1.20% соответственно.
DBC
5.99%
1.43%
7.23%
8.20%
11.28%
3.81%
GSG
4.27%
-0.53%
7.33%
7.28%
9.21%
1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и GSG
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBC и GSG
DBC
GSG
Сравнение DBC c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и GSG
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.92% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и GSG
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и GSG
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 3.61% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.