Сравнение DBC с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
DBC и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBC или GSG.
Основные характеристики
| DBC | GSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.26% | 13.21% |
| Дох-ть за 1 год | 6.40% | 15.87% |
| Дох-ть за 3 года | 12.02% | 15.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.62% | 7.11% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.31% | -3.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 14.23% | 17.49% |
| Макс. просадка | -76.36% | -89.62% |
| Current Drawdown | -43.83% | -69.91% |
Корреляция
Корреляция между DBC и GSG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBC и GSG
С начала года, DBC показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 13.21%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: -0.31% против -3.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и GSG
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBC c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и GSG
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.61% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и GSG
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и GSG
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 2.77%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.