PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с GSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBC с GSG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

DBC и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBC и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		38.38%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 10.02% против 8.98% соответственно.

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%

GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с BCDDBC с USCIDBC с XLE
Часто сравнивают с GSG:
GSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGGGSG с NVCR

Сравнение комиссий DBC и GSG

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

DBC vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCGSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.91

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.58

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

3.37

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

9.40

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.91

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.09

+0.20

Корреляция

Корреляция между DBC и GSG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и GSG

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBC и GSG

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и GSG.

Загрузка...

Показатели просадок

DBCGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-89.62%

+13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.91%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-29.12%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-57.64%

+15.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-58.22%

+32.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-63.77%

+17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.27%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и GSG

Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 8.30%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBCGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

11.23%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

16.29%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

21.14%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

21.97%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

21.77%

-4.05%