Сравнение DBC с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
DBC и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBC или GSG.
Корреляция
Корреляция между DBC и GSG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBC и GSG
Основные характеристики
DBC:
0.59
GSG:
0.95
DBC:
0.92
GSG:
1.43
DBC:
1.11
GSG:
1.17
DBC:
0.16
GSG:
0.20
DBC:
1.60
GSG:
2.74
DBC:
5.17%
GSG:
5.44%
DBC:
14.09%
GSG:
15.59%
DBC:
-76.36%
GSG:
-89.62%
DBC:
-43.26%
GSG:
-69.12%
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 3.99% против 1.76% соответственно.
DBC
6.03%
7.42%
3.56%
9.19%
9.87%
3.99%
GSG
7.07%
8.87%
5.95%
15.74%
8.23%
1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и GSG
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBC и GSG
DBC
GSG
Сравнение DBC c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и GSG
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.92% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и GSG
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и GSG
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 3.73%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.