Сравнение SOYB с USCI
SOYB (Teucrium Soybean Fund) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYB returned 3.18%/yr vs 9.17%/yr for USCI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SOYB charges 1.88%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: 3.18% против 9.17% соответственно.
SOYB
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- 17.74%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.18%
- Всё время*
- 0.36%
USCI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- 25.23%
- С начала года
- 29.58%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 20.10%
- 10 лет*
- 9.17%
- Всё время*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам SOYB и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 18.39% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
USCI United States Commodity Index Fund | 29.58% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
Correlation
The correlation between SOYB and USCI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.44 |
The correlation between SOYB and USCI shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. USCI — Ранг доходности на риск
SOYB
USCI
Сравнение SOYB c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOYB | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.07 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 9.68 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOYB и USCI
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -66.41% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -11.19% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -12.01% | -19.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -18.84% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -45.82% | +11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -2.06% | -9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -29.33% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.55% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и USCI
Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.78%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.20% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 14.35% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 17.07% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.40% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 15.89% | +0.85% |
Сравнение комиссий SOYB и USCI
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и USCI
Ни SOYB, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOYB and USCI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCI has higher volatility (5.20%) compared to SOYB (4.78%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs USCI's -66.41%.
On 10-year performance, USCI leads with 9.17% vs 3.18% for SOYB. On fees, USCI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USCI has performed better with a 9.17% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USCI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
SOYB and USCI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SOYB is categorized as Agricultural Commodities, while USCI is Commodities. SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Teucrium and United States Commodity Funds. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 1.03% for USCI.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор