Сравнение GLD с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
GLD и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLD и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLD и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.92% против 11.65% соответственно.
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLD и XLE
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
GLD vs. XLE — Ранг доходности на риск
GLD
XLE
Сравнение GLD c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.42 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.84 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.96 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 5.16 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.42 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.93 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.40 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.32 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GLD и XLE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и XLE
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок GLD и XLE
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -71.26% | +25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -18.79% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -26.04% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -66.81% | +44.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -2.08% | -11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -18.05% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 7.14% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и XLE
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 5.05% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 13.94% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 24.93% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 26.06% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 29.48% | -13.61% |