PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CF с CERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CF с CERY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CF (CF Industries Holdings, Inc.) is a stock, while CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Over the past year, CF returned 36.26% vs 34.46% for CERY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CF и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность 61.28%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 25.78%.

CF

1 день
1.77%
1 месяц
20.05%
6 месяцев
43.79%
С начала года
61.28%
1 год
36.26%
3 года*
18.75%
5 лет*
23.45%
10 лет*
20.49%
Всё время*
21.17%

CERY

1 день
-0.25%
1 месяц
4.51%
6 месяцев
19.61%
С начала года
25.78%
1 год
34.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CF и CERY

2026 (YTD)20252024
CF
CF Industries Holdings, Inc.		61.28%-7.17%7.10%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		25.78%15.68%3.80%

Correlation

The correlation between CF and CERY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.48

The correlation between CF and CERY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CF Industries Holdings, Inc.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с CF:
CF с MOSCF с NTRCF с BHPCF с FMCCF с CMCCF с STLDCF с CTVA
Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с GSGCERY с RAAX

Доходность на риск

CF vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CF
Ранг доходности на риск CF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CF c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFCERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.17

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.87

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.42

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

8.55

-5.47

CF vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CERY равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CF и CERY

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки CERY в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и CERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.73%

-14.33%

-62.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-14.33%

-11.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-6.75%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-2.62%

-22.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

4.04%

+7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CF и CERY

CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

5.13%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.39%

13.75%

+21.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.72%

15.98%

+25.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.04%

14.87%

+23.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.08%

14.87%

+25.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и CERY

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности CERY в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		3.97%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CF
CF Industries Holdings, Inc.		1.62%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%

Часто задаваемые вопросы

CF and CERY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CF has higher volatility (8.25%) compared to CERY (5.13%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs CERY's -14.33%.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CF и CERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор