Сравнение COMT с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
COMT и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 30.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COMT имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции PDBC немного отстают с 9.86%.
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и PDBC
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
COMT vs. PDBC — Ранг доходности на риск
COMT
PDBC
Сравнение COMT c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.72 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 2.31 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.04 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 7.48 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.72 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между COMT и PDBC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и PDBC
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности PDBC в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и PDBC
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, примерно равная максимальной просадке PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -49.52% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -11.07% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -27.63% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -40.73% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.03% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -23.53% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 4.50% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и PDBC
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 8.15% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 13.88% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 18.72% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 18.92% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.69% | +0.99% |