PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COMT с PDBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COMT и PDBC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности COMT и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.37%
-5.49%
COMT
PDBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMT:

0.18

PDBC:

-0.09

Коэф-т Сортино

COMT:

0.35

PDBC:

-0.03

Коэф-т Омега

COMT:

1.04

PDBC:

1.00

Коэф-т Кальмара

COMT:

0.10

PDBC:

-0.04

Коэф-т Мартина

COMT:

0.56

PDBC:

-0.23

Индекс Язвы

COMT:

4.67%

PDBC:

5.10%

Дневная вол-ть

COMT:

14.28%

PDBC:

13.69%

Макс. просадка

COMT:

-51.89%

PDBC:

-49.52%

Текущая просадка

COMT:

-22.34%

PDBC:

-24.21%

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 1.98% против 2.22% соответственно.


COMT

С начала года

3.90%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-4.37%

1 год

2.27%

5 лет

5.50%

10 лет

1.98%

PDBC

С начала года

-0.23%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-5.48%

1 год

-1.34%

5 лет

8.01%

10 лет

2.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COMT и PDBC

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.


PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
График комиссии PDBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии COMT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COMT c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMT, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.18-0.09
Коэффициент Сортино COMT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.35-0.03
Коэффициент Омега COMT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.00
Коэффициент Кальмара COMT, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.10-0.04
Коэффициент Мартина COMT, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.56-0.23
COMT
PDBC

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18
-0.09
COMT
PDBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и PDBC

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как PDBC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.00%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
0.00%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMT и PDBC

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, примерно равная максимальной просадке PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.34%
-24.21%
COMT
PDBC

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и PDBC

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 3.26% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.26%
3.35%
COMT
PDBC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab