Сравнение COMT с PDBC
COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. COMT is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, COMT returned 8.63%/yr vs 8.61%/yr for PDBC. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. COMT charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности COMT и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMT показывает доходность 29.49%, а PDBC немного ниже – 28.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COMT имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции PDBC немного отстают с 8.61%.
COMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $10.19M | $11.89M | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам COMT и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 29.49% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between COMT and PDBC is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between COMT and PDBC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMT vs. PDBC — Ранг доходности на риск
COMT
PDBC
Сравнение COMT c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMT | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.16 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 7.07 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMT и PDBC
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, примерно равная максимальной просадке PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -49.52% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -16.55% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -16.55% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -27.63% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -40.73% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -10.21% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.89% | -23.02% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 5.05% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и PDBC
Текущая волатильность для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) составляет 5.13%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 7.58% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 16.65% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 19.73% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 19.28% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 17.85% | +1.01% |
Сравнение комиссий COMT и PDBC
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и PDBC
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, COMT and PDBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to COMT (5.13%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, COMT leads with 8.63% vs 8.61% for PDBC. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.63% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 3.00% for PDBC.
They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMT и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор