PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, COMT returned 9.09%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. COMT charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности COMT и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 36.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COMT имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции PDBC немного отстают с 8.79%.

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between COMT and PDBC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.90

The correlation between COMT and PDBC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с COMT:
COMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGCCOMT с BCD
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCDPDBC с GCC

Доходность на риск

COMT vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.46

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.14

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

6.35

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.11

13.39

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.23

-0.03

Просадки

Сравнение просадок COMT и PDBC

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, примерно равная максимальной просадке PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-49.52%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-7.19%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-13.95%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-27.63%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-40.73%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.55%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-23.21%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.41%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и PDBC

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

6.20%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

15.78%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

18.61%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

19.12%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

17.78%

+1.11%

Сравнение комиссий COMT и PDBC

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и PDBC

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, COMT and PDBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs PDBC's -49.52%.

On 10-year performance, COMT leads with 9.09% vs 8.79% for PDBC. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 9.09% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 2.82% for PDBC.

They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор