Сравнение COMT с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
COMT и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMT или PDBC.
Корреляция
Корреляция между COMT и PDBC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности COMT и PDBC
Основные характеристики
COMT:
-0.45
PDBC:
-0.48
COMT:
-0.52
PDBC:
-0.57
COMT:
0.94
PDBC:
0.93
COMT:
-0.26
PDBC:
-0.25
COMT:
-1.38
PDBC:
-1.29
COMT:
5.03%
PDBC:
5.46%
COMT:
15.37%
PDBC:
14.67%
COMT:
-51.89%
PDBC:
-49.52%
COMT:
-23.24%
PDBC:
-24.24%
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 2.66% против 3.03% соответственно.
COMT
-3.08%
-3.31%
-5.14%
-7.53%
13.22%
2.66%
PDBC
-2.31%
-4.23%
-5.45%
-7.37%
14.88%
3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и PDBC
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COMT и PDBC
COMT
PDBC
Сравнение COMT c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и PDBC
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности PDBC в 4.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.06% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% | 0.56% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.53% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и PDBC
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, примерно равная максимальной просадке PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и PDBC
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.