PortfoliosLab logo
Сравнение COMT с PDBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COMT и PDBC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности COMT и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.13%
9.69%
COMT
PDBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMT:

-0.25

PDBC:

-0.34

Коэф-т Сортино

COMT:

-0.24

PDBC:

-0.37

Коэф-т Омега

COMT:

0.97

PDBC:

0.96

Коэф-т Кальмара

COMT:

-0.15

PDBC:

-0.19

Коэф-т Мартина

COMT:

-0.79

PDBC:

-0.90

Индекс Язвы

COMT:

5.26%

PDBC:

5.85%

Дневная вол-ть

COMT:

16.34%

PDBC:

15.67%

Макс. просадка

COMT:

-51.89%

PDBC:

-49.52%

Текущая просадка

COMT:

-21.40%

PDBC:

-23.40%

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 2.63% против 2.92% соответственно.


COMT

С начала года

-0.75%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

0.20%

1 год

-4.69%

5 лет

14.64%

10 лет

2.63%

PDBC

С начала года

-1.23%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-2.18%

1 год

-5.62%

5 лет

16.54%

10 лет

2.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COMT и PDBC

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.


График комиссии PDBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PDBC: 0.58%
График комиссии COMT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COMT: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMT и PDBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMT c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COMT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COMT: -0.25
PDBC: -0.34
Коэффициент Сортино COMT, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COMT: -0.24
PDBC: -0.37
Коэффициент Омега COMT, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COMT: 0.97
PDBC: 0.96
Коэффициент Кальмара COMT, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COMT: -0.15
PDBC: -0.19
Коэффициент Мартина COMT, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COMT: -0.79
PDBC: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
-0.34
COMT
PDBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и PDBC

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности PDBC в 4.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
4.94%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
4.48%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMT и PDBC

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, примерно равная максимальной просадке PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.40%
-23.40%
COMT
PDBC

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и PDBC

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 8.61% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.61%
8.22%
COMT
PDBC