Сравнение NTR с NBCM
NTR (Nutrien Ltd.) is a stock, while NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by Neuberger Berman. Over the past 3 years, NTR returned 5.24%/yr vs 14.61%/yr for NBCM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTR и NBCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у NBCM с доходностью 25.53%.
NTR
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.61%
NBCM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 20.37%
- С начала года
- 25.53%
- 1 год
- 34.74%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам NTR и NBCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 9.77% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | -10.51% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 25.53% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.39% |
Correlation
The correlation between NTR and NBCM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. NBCM — Ранг доходности на риск
NTR
NBCM
Сравнение NTR c NBCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTR | NBCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.36 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 7.66 | -6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTR и NBCM
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки NBCM в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и NBCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTR | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -14.78% | -43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.56% | -14.78% | -12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -14.78% | -18.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.70% | -7.66% | -24.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.26% | -4.38% | -21.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 4.55% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и NBCM
Nutrien Ltd. (NTR) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что NTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTR | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 4.91% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | 15.40% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 18.00% | +14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.17% | 14.98% | +19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 14.98% | +18.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и NBCM
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности NBCM в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.74% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.29% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
NTR and NBCM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTR has higher volatility (8.49%) compared to NBCM (4.91%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs NBCM's -14.78%.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTR и NBCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор