Сравнение ADM с GSG
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, ADM returned 10.16%/yr vs 8.16%/yr for GSG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 51.13%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью 37.16%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 10.16% против 8.16% соответственно.
ADM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 14.07%
- 6 месяцев
- 33.30%
- С начала года
- 51.13%
- 1 год
- 62.47%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 10.16%
- Всё время*
- 8.04%
GSG
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 7.11%
- 6 месяцев
- 32.84%
- С начала года
- 37.16%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 8.16%
- Всё время*
- -2.20%
Сравнение доходности по годам ADM и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 51.13% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 37.16% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between ADM and GSG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. GSG — Ранг доходности на риск
ADM
GSG
Сравнение ADM c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADM | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 2.10 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 6.92 | +5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADM и GSG
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -89.62% | +21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -18.81% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -18.81% | -30.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -29.12% | -25.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -57.64% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -58.59% | +56.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -63.68% | +42.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 5.69% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и GSG
Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 6.26%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 7.03% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | 21.56% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.73% | 23.57% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 22.74% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 22.01% | +4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и GSG
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.40% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADM and GSG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.03%) compared to ADM (6.26%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs GSG's -89.62%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор