Сравнение ADM с XOM
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ADM returned 10.16%/yr vs 9.31%/yr for XOM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 51.13%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 24.95%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 10.16% против 9.31% соответственно.
ADM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 14.07%
- 6 месяцев
- 33.30%
- С начала года
- 51.13%
- 1 год
- 62.47%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 10.16%
- Всё время*
- 8.04%
XOM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 24.95%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 25.29%
- 10 лет*
- 9.31%
- Всё время*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам ADM и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 51.13% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 24.95% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between ADM and XOM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 1983 г. | 0.34 |
The correlation between ADM and XOM shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADM:
$41.29B
XOM:
$614.94B
ADM:
$2.23
XOM:
$5.96
ADM:
38.36
XOM:
24.91
ADM:
0.51
XOM:
1.93
ADM:
1.82
XOM:
2.44
ADM:
$80.61B
XOM:
$326.01B
ADM:
$4.70B
XOM:
$83.11B
ADM:
$3.48B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. XOM — Ранг доходности на риск
ADM
XOM
Сравнение ADM c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADM | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 2.10 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 5.40 | +6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADM и XOM
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -62.40% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -20.11% | +7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -20.11% | -29.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -20.51% | -33.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -61.01% | +6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -12.89% | +10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -10.22% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 7.80% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и XOM
Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 6.26%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 7.32% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | 20.53% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.73% | 24.77% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 26.68% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 28.29% | -1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и XOM
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности XOM в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.40% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.75% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и XOM
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADM and XOM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (7.32%) compared to ADM (6.26%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs XOM's -62.40%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор