Сравнение NBCM с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
NBCM и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBCM - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 авг. 2012 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NBCM и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBCM и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 23.89% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.23% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 39.85% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | -1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 23.89%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 39.85%.
NBCM
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 24.23%
- С начала года
- 39.85%
- 6 месяцев
- 40.40%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBCM и GSG
NBCM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
NBCM vs. GSG — Ранг доходности на риск
NBCM
GSG
Сравнение NBCM c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBCM | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.98 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.66 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.70 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 10.32 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBCM | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.09 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между NBCM и GSG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и GSG
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.83% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NBCM и GSG
Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.84%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBCM | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.84% | -89.62% | +76.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -11.91% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -57.78% | +56.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -63.77% | +59.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.27% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и GSG
Текущая волатильность для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) составляет 7.35%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что NBCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBCM | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 11.08% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 16.24% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 21.16% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 21.97% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 21.78% | -6.87% |