Сравнение FTGC с HGER

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).

FTGC и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGC и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и HGER

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	24.45%	14.61%	9.96%	-5.36%	6.76%
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	25.22%	20.08%	9.25%	1.93%	9.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTGC показывает доходность 24.45%, а HGER немного выше – 25.22%.

FTGC

1 день: -0.77%

1 месяц: 10.30%

С начала года: 24.45%

6 месяцев: 29.10%

1 год: 32.53%

3 года*: 15.39%

5 лет*: 15.53%

10 лет*: 8.28%

HGER

1 день: 0.23%

1 месяц: 6.26%

С начала года: 25.22%

6 месяцев: 29.21%

1 год: 37.94%

3 года*: 18.53%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Название символа

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с FTGC:

FTGC с PDBC FTGC с DBC FTGC с COMT FTGC с FFGCX FTGC с USDU FTGC с KOLD FTGC с DBA

Часто сравнивают с HGER:

HGER с PDBC HGER с SPY HGER с GSG HGER с PWS HGER с DBC HGER с DJP HGER с VOO

Сравнение комиссий FTGC и HGER

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

FTGC

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

HGER

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

FTGC vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HGER

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FTGC	HGER	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.95	2.11	-0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.56	2.78	-0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.39	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.18	4.35	-1.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.15	15.38	-5.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FTGC	HGER	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.95	2.11	-0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.98	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.90	-0.67

Корреляция

Корреляция между FTGC и HGER составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и HGER

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности HGER в 5.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	15.41%	17.74%	3.05%	3.34%	10.35%	7.21%	0.00%	0.81%	0.80%	1.21%
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	5.66%	7.09%	3.28%	7.24%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и HGER

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и HGER.

Загрузка...

Показатели просадок

	FTGC	HGER	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.47%	-23.31%	-36.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.36%	-8.84%	-1.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.64%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.91%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.77%	-0.38%	-0.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-27.78%	-7.90%	-19.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.25%	2.50%	+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и HGER

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.70%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FTGC	HGER	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.70%	7.23%	-0.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.89%	14.60%	-1.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.73%	18.06%	-1.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.95%	17.78%	-1.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.69%	17.78%	-3.09%

Сравнение FTGC с HGER

Доходность

Сравнение доходности FTGC и HGER

Сравнение доходности по годам FTGC и HGER

Доходность по периодам

FTGC

HGER

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FTGC и HGER

Доходность на риск

FTGC vs. HGER — Ранг доходности на риск

FTGC

HGER

Сравнение FTGC c HGER - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FTGC vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и HGER

Просадки

Сравнение просадок FTGC и HGER

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и HGER

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)