Сравнение WEAT с FTGC
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT), while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. WEAT is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -4.62%/yr vs 7.95%/yr for FTGC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 25.14%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 26.97%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: -4.62% против 7.95% соответственно.
WEAT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 8.94%
- 6 месяцев
- 22.74%
- С начала года
- 25.14%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- -4.62%
- Всё время*
- -10.18%
FTGC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 22.85%
- С начала года
- 26.97%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 7.95%
- Всё время*
- 3.30%
Сравнение доходности по годам WEAT и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 25.14% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 26.97% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
Correlation
The correlation between WEAT and FTGC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.35 |
The correlation between WEAT and FTGC shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. FTGC — Ранг доходности на риск
WEAT
FTGC
Сравнение WEAT c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.84 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 9.34 | -7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAT и FTGC
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -59.47% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -12.34% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | -12.34% | -33.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -22.64% | -45.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -35.91% | -31.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.29% | -4.78% | -75.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.26% | -27.23% | -36.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 3.74% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и FTGC
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 4.53% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 13.42% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 15.85% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 15.76% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 14.72% | +12.09% |
Сравнение комиссий WEAT и FTGC
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и FTGC
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.26% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT and FTGC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (7.40%) compared to FTGC (4.53%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs FTGC's -59.47%.
On 10-year performance, FTGC leads with 7.95% vs -4.62% for WEAT. On fees, FTGC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.95% return vs -4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTGC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
FTGC has the higher dividend yield at 15.26%, compared with 0.00% for WEAT.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and First Trust. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.95% for FTGC.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор