Сравнение COMT с WEAT
COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT). Both are passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 8.70%/yr vs -4.62%/yr for WEAT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.
Доходность
Сравнение доходности COMT и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у WEAT с доходностью 25.14%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: 8.70% против -4.62% соответственно.
COMT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 27.35%
- С начала года
- 31.39%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 3.44%
WEAT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 8.94%
- 6 месяцев
- 22.74%
- С начала года
- 25.14%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- -4.62%
- Всё время*
- -10.18%
Сравнение доходности по годам COMT и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 31.39% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 25.14% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
Correlation
The correlation between COMT and WEAT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMT vs. WEAT — Ранг доходности на риск
COMT
WEAT
Сравнение COMT c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMT | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.74 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 1.42 | +4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMT и WEAT
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMT | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -84.32% | +32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -14.44% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -46.27% | +28.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -67.83% | +38.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -67.83% | +28.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -80.29% | +69.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -63.26% | +39.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 7.47% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и WEAT
Текущая волатильность для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) составляет 5.69%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMT | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 7.40% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 19.23% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 22.22% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 30.29% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 26.81% | -7.96% |
Сравнение комиссий COMT и WEAT
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и WEAT
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.89% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COMT and WEAT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (7.40%) compared to COMT (5.69%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs WEAT's -84.32%.
On 10-year performance, COMT leads with 8.70% vs -4.62% for WEAT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.70% return vs -4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
COMT has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 0.00% for WEAT.
COMT is categorized as Commodities, while WEAT is Agricultural Commodities. COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while WEAT tracks Teucrium Wheat Index (TWEAT). They also come from different issuers: iShares and Teucrium. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 1.91% for WEAT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMT и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор