PortfoliosLab logo
Teucrium Soybean Fund (SOYB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US88166A6073

CUSIP

88166A607

Эмитент

Teucrium

Дата выпуска

19 сент. 2011 г.

Категория

Agricultural Commodities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Teucrium Soybean Fund Benchmark

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия SOYB составляет 1.88%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SOYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOYB: 1.88%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Teucrium Soybean Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.00%
358.87%
SOYB (Teucrium Soybean Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Teucrium Soybean Fund показал доход в 1.72% с начала года и -12.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Teucrium Soybean Fund составила 1.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


SOYB

С начала года

1.72%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

1.39%

1 год

-12.49%

5 лет

10.23%

10 лет

1.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOYB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.17%-2.84%-0.88%2.39%1.72%
2024-4.74%-6.84%5.17%-2.22%2.52%-6.41%-5.67%-2.02%5.44%-6.51%-1.62%1.32%-20.47%
2023-1.09%-2.45%-1.31%-3.02%-8.59%13.55%1.21%2.75%-4.72%1.37%2.95%-4.39%-5.23%
20229.55%7.94%-0.71%7.00%-1.57%-3.80%1.18%-2.30%-2.39%3.10%3.08%2.70%25.27%
20213.54%4.51%2.61%6.15%1.87%1.37%-2.49%-2.55%-2.22%-1.14%-2.62%7.31%16.85%
2020-7.90%-0.07%-3.57%-1.99%-0.80%2.27%1.86%6.32%4.69%1.83%9.80%9.94%22.99%
20192.45%-1.91%-3.13%-4.13%2.45%1.69%-3.63%-1.32%3.68%1.35%-5.22%6.24%-2.16%
20183.29%3.53%-0.37%-0.79%-1.43%-12.83%3.82%-6.35%0.38%-1.45%4.74%-1.10%-9.51%
20171.54%0.82%-7.31%-0.28%-3.12%3.11%4.88%-4.91%2.00%0.46%0.14%-3.19%-6.38%
20160.58%-1.61%5.08%8.33%2.79%6.35%-10.59%-4.82%1.76%5.09%1.65%-3.25%10.20%
2015-6.12%5.93%-4.92%-0.31%-5.11%10.35%-8.20%-4.84%0.56%-0.94%-0.56%-2.26%-16.52%
2014-1.35%9.27%-0.04%6.06%-1.99%-6.42%-5.19%-5.47%-10.70%11.67%-2.99%0.14%-8.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SOYB составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SOYB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOYB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SOYB, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SOYB: -0.74
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SOYB, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SOYB: -0.99
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SOYB, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SOYB: 0.89
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SOYB, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SOYB: -0.40
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SOYB, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SOYB: -0.82
^GSPC: 1.94

Teucrium Soybean Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.46
SOYB (Teucrium Soybean Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Teucrium Soybean Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.45%
-10.07%
SOYB (Teucrium Soybean Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Teucrium Soybean Fund показал максимальную просадку в 53.76%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 499 торговых сессий.

Текущая просадка Teucrium Soybean Fund составляет 25.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.76%5 сент. 2012 г.191928 апр. 2020 г.49920 апр. 2022 г.2418
-31.01%25 июл. 2023 г.35518 дек. 2024 г.
-18.58%21 сент. 2011 г.519 дек. 2011 г.1303 июл. 2012 г.181
-17.72%10 июн. 2022 г.24431 мая 2023 г.3624 июл. 2023 г.280
-7.09%23 июл. 2012 г.224 июл. 2012 г.2021 авг. 2012 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Teucrium Soybean Fund составляет 5.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.45%
14.23%
SOYB (Teucrium Soybean Fund)
Benchmark (^GSPC)