График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Teucrium Soybean Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Teucrium Soybean Fund (SOYB) показал доход в 11.62% с начала года и 14.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOYB составила 2.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Teucrium Soybean Fund
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- -3.48%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 2.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был июнь 2018 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SOYB закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 мар. 2012 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 29 февр. 2012 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.74% | 7.10% | 2.43% | 11.62% | |||||||||
| 2025 | 3.17% | -2.84% | -0.88% | 0.61% | 0.70% | 0.74% | -2.60% | 5.54% | -4.15% | 7.83% | 1.99% | -7.37% | 1.77% |
| 2024 | -4.74% | -6.86% | 5.19% | -2.22% | 2.52% | -6.41% | -5.69% | -2.00% | 5.44% | -6.53% | -1.60% | 1.32% | -20.48% |
| 2023 | -1.09% | -2.45% | -1.33% | -3.00% | -8.58% | 13.55% | 1.20% | 2.75% | -4.72% | 1.35% | 2.97% | -4.39% | -5.23% |
| 2022 | 9.55% | 7.94% | -0.71% | 7.00% | -1.57% | -3.80% | 1.18% | -2.30% | -2.39% | 3.10% | 3.08% | 2.70% | 25.27% |
| 2021 | 3.54% | 4.51% | 2.61% | 6.15% | 1.87% | 1.37% | -2.49% | -2.55% | -2.22% | -1.14% | -2.62% | 7.31% | 16.85% |
Метрики бенчмарка
Teucrium Soybean Fund: годовая альфа составляет -0.35%, бета — 0.15, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 20.09.2011.
- Этот ETF участвовал в 32.68% снижения S&P 500 Index, но только в 12.89% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.35%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 12.89%
- Участие в снижении
- 32.68%
Комиссия
Комиссия SOYB составляет 1.88%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOYB имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SOYB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.39 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.40 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 6.61 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SOYB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Teucrium Soybean Fund показал максимальную просадку в 53.76%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 499 торговых сессий.
Текущая просадка Teucrium Soybean Fund составляет 16.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.76% | 5 сент. 2012 г. | 1923 | 28 апр. 2020 г. | 499 | 20 апр. 2022 г. | 2422 |
| -31.01% | 25 июл. 2023 г. | 355 | 18 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -18.58% | 21 сент. 2011 г. | 57 | 9 дек. 2011 г. | 141 | 3 июл. 2012 г. | 198 |
| -17.71% | 10 июн. 2022 г. | 244 | 31 мая 2023 г. | 36 | 24 июл. 2023 г. | 280 |
| -7.09% | 23 июл. 2012 г. | 2 | 24 июл. 2012 г. | 20 | 21 авг. 2012 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...