- ISIN
- US88166A6073
- CUSIP
- 88166A607
- Эмитент
- Teucrium
- Дата выпуска
- 19 сент. 2011 г.
- Категория
- Agricultural Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Teucrium Soybean Fund Benchmark
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $50M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOYB
Teucrium Soybean Fund (SOYB) прибавил 15.9% с начала года. Текущая цена акции SOYB — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SOYB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,073.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Teucrium Soybean Fund (SOYB) показал доход в 15.92% с начала года и 16.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOYB составила 2.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Teucrium Soybean Fund
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- -3.62%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 2.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SOYB по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был июнь 2018 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SOYB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 1 мар. 2012 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 29 февр. 2012 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.74% | 7.10% | 2.43% | 1.43% | 1.62% | -2.98% | 3.85% | 15.92% | |||||
| 2025 | 3.17% | -2.84% | -0.88% | 0.61% | 0.70% | 0.74% | -2.60% | 5.54% | -4.15% | 7.83% | 1.99% | -7.37% | 1.77% |
| 2024 | -4.74% | -6.86% | 5.19% | -2.22% | 2.52% | -6.41% | -5.69% | -2.00% | 5.44% | -6.53% | -1.60% | 1.32% | -20.48% |
| 2023 | -1.09% | -2.45% | -1.33% | -3.00% | -8.58% | 13.55% | 1.20% | 2.75% | -4.72% | 1.35% | 2.97% | -4.39% | -5.23% |
| 2022 | 9.55% | 7.94% | -0.71% | 7.00% | -1.57% | -3.80% | 1.18% | -2.30% | -2.39% | 3.10% | 3.08% | 2.70% | 25.27% |
| 2021 | 3.54% | 4.51% | 2.61% | 6.15% | 1.87% | 1.37% | -2.49% | -2.55% | -2.22% | -1.14% | -2.62% | 7.31% | 16.85% |
Метрики бенчмарка
Teucrium Soybean Fund has an annualized alpha of -0.17%, beta of 0.15, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2011.
- This ETF participated in 33.95% of S&P 500 Index downside but only 13.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.17%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 13.87%
- Участие в снижении
- 33.95%
Комиссия
Комиссия SOYB составляет 1.88%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOYB имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOYB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.24 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 9.71 | -4.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Teucrium Soybean Fund показал максимальную просадку в 53.76%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 499 торговых сессий.
Текущая просадка Teucrium Soybean Fund составляет 13.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.76%апр. 2020 г. | 7y 7mo | 1y 11mo | 9y 7moсент. 2012 г. - апр. 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-31.01%дек. 2024 г. | 1y 4mo | — | 2y 11moиюль 2023 г. - сейчас | — |
-18.58%дек. 2011 г. | 2mo 19d | 6mo 27d | 9mo 16dсент. 2011 г. - июль 2012 г. | — |
-17.71%май 2023 г. | 11mo 25d | 1mo 24d | 1y 1moиюнь 2022 г. - июль 2023 г. | — |
-7.09%июль 2012 г. | 1d | 28d | 29dиюль 2012 г. - авг. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| SOYB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -56.78% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -9.10% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -18.90% | -12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -25.43% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -33.92% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -1.00% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -10.70% | -14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.09% | +1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SOYB
Добавьте Teucrium Soybean Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOYB