PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Teucrium Soybean Fund (SOYB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Teucrium Soybean Fund (SOYB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

SOYB — это пассивный ETF от Teucrium, отслеживающий инвестиционный результат Teucrium Soybean Fund Benchmark. SOYB запущен 19 сент. 2011 г. и имеет комиссию в 1.88%.

Информация о ETF

ISIN

US88166A6073

CUSIP

88166A607

Эмитент

Teucrium

Дата выпуска

19 сент. 2011 г.

Категория

Agricultural Commodities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Teucrium Soybean Fund Benchmark

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия SOYB составляет 1.88%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

Популярные сравнения:
SOYB с CORN SOYB с WEAT SOYB с SOYB.L SOYB с SPY SOYB с NQ=F SOYB с CL=F SOYB с GC=F SOYB с TAGS SOYB с CANE SOYB с SCHD
Популярные сравнения:
SOYB с CORN SOYB с WEAT SOYB с SOYB.L SOYB с SPY SOYB с NQ=F SOYB с CL=F SOYB с GC=F SOYB с TAGS SOYB с CANE SOYB с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Teucrium Soybean Fund (SOYB) показал доход в 0.65% с начала года и -14.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOYB составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SOYB

С начала года

0.65%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.98%

1 год

-14.44%

3 года

-8.40%

5 лет

9.62%

10 лет

1.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOYB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.17%-2.84%-0.88%0.61%0.70%0.65%
2024-4.74%-6.84%5.17%-2.22%2.52%-6.41%-5.67%-2.02%5.44%-6.51%-1.62%1.32%-20.47%
2023-1.09%-2.45%-1.31%-3.02%-8.59%13.55%1.21%2.75%-4.72%1.37%2.95%-4.39%-5.23%
20229.55%7.94%-0.71%7.00%-1.57%-3.80%1.18%-2.30%-2.39%3.10%3.08%2.70%25.27%
20213.54%4.51%2.61%6.15%1.87%1.37%-2.49%-2.55%-2.22%-1.14%-2.62%7.31%16.85%
2020-7.90%-0.07%-3.57%-1.99%-0.80%2.27%1.86%6.32%4.69%1.83%9.80%9.94%22.99%
20192.45%-1.91%-3.13%-4.13%2.45%1.69%-3.63%-1.32%3.68%1.35%-5.22%6.24%-2.16%
20183.29%3.53%-0.37%-0.79%-1.43%-12.83%3.82%-6.35%0.38%-1.45%4.74%-1.10%-9.51%
20171.54%0.82%-7.31%-0.28%-3.12%3.11%4.88%-4.91%2.00%0.46%0.14%-3.19%-6.38%
20160.58%-1.61%5.08%8.33%2.79%6.35%-10.59%-4.82%1.76%5.09%1.65%-3.25%10.20%
2015-6.12%5.93%-4.92%-0.31%-5.11%10.35%-8.20%-4.84%0.56%-0.94%-0.56%-2.26%-16.52%
2014-1.35%9.27%-0.04%6.06%-1.99%-6.42%-5.19%-5.47%-10.70%11.67%-2.99%0.14%-8.99%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SOYB составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SOYB, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Teucrium Soybean Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.88
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.08
  • За всё время: -0.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Teucrium Soybean Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Teucrium Soybean Fund показал максимальную просадку в 53.76%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 499 торговых сессий.

Текущая просадка Teucrium Soybean Fund составляет 26.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.76%5 сент. 2012 г.191928 апр. 2020 г.49920 апр. 2022 г.2418
-31.01%25 июл. 2023 г.35518 дек. 2024 г.———
-18.58%21 сент. 2011 г.519 дек. 2011 г.1303 июл. 2012 г.181
-17.72%10 июн. 2022 г.24431 мая 2023 г.3624 июл. 2023 г.280
-7.09%23 июл. 2012 г.224 июл. 2012 г.2021 авг. 2012 г.22
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...