PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Teucrium Soybean Fund (SOYB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US88166A6073

CUSIP

88166A607

Эмитент

Teucrium

Дата выпуска

19 сент. 2011 г.

Категория

Agricultural Commodities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Teucrium Soybean Fund Benchmark

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия SOYB составляет 1.88%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SOYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOYB: 1.88%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SOYB с CORN SOYB с WEAT SOYB с SPY SOYB с SOYB.L SOYB с NQ=F SOYB с CL=F SOYB с GC=F SOYB с CANE SOYB с TAGS
Популярные сравнения:
SOYB с CORN SOYB с WEAT SOYB с SPY SOYB с SOYB.L SOYB с NQ=F SOYB с CL=F SOYB с GC=F SOYB с CANE SOYB с TAGS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Teucrium Soybean Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.56%
321.40%
SOYB (Teucrium Soybean Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Teucrium Soybean Fund показал доход в -3.49% с начала года и -17.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Teucrium Soybean Fund составила 0.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


SOYB

С начала года

-3.49%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-8.60%

1 год

-17.44%

5 лет

8.61%

10 лет

0.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOYB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.17%-2.84%-0.88%-2.86%-3.49%
2024-4.74%-6.84%5.17%-2.22%2.52%-6.41%-5.67%-2.02%5.44%-6.51%-1.62%1.32%-20.47%
2023-1.09%-2.45%-1.31%-3.02%-8.59%13.55%1.21%2.75%-4.72%1.37%2.95%-4.39%-5.23%
20229.55%7.94%-0.71%7.00%-1.57%-3.80%1.18%-2.30%-2.39%3.10%3.08%2.70%25.27%
20213.54%4.51%2.61%6.15%1.87%1.37%-2.49%-2.55%-2.22%-1.14%-2.62%7.31%16.85%
2020-7.90%-0.07%-3.57%-1.99%-0.80%2.27%1.86%6.32%4.69%1.83%9.80%9.94%22.99%
20192.45%-1.91%-3.13%-4.13%2.45%1.69%-3.63%-1.32%3.68%1.35%-5.22%6.24%-2.16%
20183.29%3.53%-0.37%-0.79%-1.43%-12.83%3.82%-6.35%0.38%-1.45%4.74%-1.10%-9.51%
20171.54%0.82%-7.31%-0.28%-3.12%3.11%4.88%-4.91%2.00%0.46%0.14%-3.19%-6.38%
20160.58%-1.61%5.08%8.33%2.79%6.35%-10.59%-4.82%1.76%5.09%1.65%-3.25%10.20%
2015-6.12%5.93%-4.92%-0.31%-5.11%10.35%-8.20%-4.84%0.56%-0.94%-0.56%-2.26%-16.52%
2014-1.35%9.27%-0.04%6.06%-1.99%-6.42%-5.19%-5.47%-10.70%11.67%-2.99%0.14%-8.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SOYB составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SOYB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOYB, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SOYB: -1.07
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино SOYB, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SOYB: -1.51
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега SOYB, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SOYB: 0.84
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара SOYB, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SOYB: -0.57
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина SOYB, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SOYB: -1.22
^GSPC: -0.79

Teucrium Soybean Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07
-0.17
SOYB (Teucrium Soybean Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Teucrium Soybean Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.27%
-17.42%
SOYB (Teucrium Soybean Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Teucrium Soybean Fund показал максимальную просадку в 53.76%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 499 торговых сессий.

Текущая просадка Teucrium Soybean Fund составляет 29.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.76%5 сент. 2012 г.191928 апр. 2020 г.49920 апр. 2022 г.2418
-31.01%25 июл. 2023 г.35518 дек. 2024 г.
-18.58%21 сент. 2011 г.519 дек. 2011 г.1303 июл. 2012 г.181
-17.72%10 июн. 2022 г.24431 мая 2023 г.3624 июл. 2023 г.280
-7.09%23 июл. 2012 г.224 июл. 2012 г.2021 авг. 2012 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Teucrium Soybean Fund составляет 4.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.78%
9.30%
SOYB (Teucrium Soybean Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab