PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с USCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGC с USCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и United States Commodity Index Fund (USCI).

FTGC и USCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGC и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и USCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
USCI
United States Commodity Index Fund		22.25%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 22.25%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: 8.28% против 8.95% соответственно.

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

USCI

1 день
-0.46%
1 месяц
9.12%
С начала года
22.25%
6 месяцев
21.55%
1 год
29.71%
3 года*
20.48%
5 лет*
21.48%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

United States Commodity Index Fund

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с AYX

Сравнение комиссий FTGC и USCI

FTGC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.

USCI
United States Commodity Index Fund
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FTGC vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCUSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.63

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.13

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.63

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

8.94

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCI равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCUSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.63

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.17

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.28

-0.05

Корреляция

Корреляция между FTGC и USCI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и USCI

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и USCI

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и USCI.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGCUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-66.41%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.01%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-18.84%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-45.82%

+9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.15%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-29.82%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.53%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и USCI

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и United States Commodity Index Fund (USCI) имеют волатильность 6.70% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGCUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.97%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.85%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

18.38%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

18.42%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

15.78%

-1.09%