PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с USCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с USCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both Commodities funds. FTGC is actively managed, while USCI is passively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.77%/yr vs 8.86%/yr for USCI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTGC charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for USCI.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTGC показывает доходность 27.15%, а USCI немного выше – 28.22%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: 7.77% против 8.86% соответственно.

FTGC

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
27.15%
6 месяцев
26.06%
1 год
41.32%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.08%
10 лет*
7.77%

USCI

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
28.22%
6 месяцев
26.35%
1 год
40.33%
3 года*
23.15%
5 лет*
19.28%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и USCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		27.15%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
USCI
United States Commodity Index Fund		28.22%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%

Correlation

The correlation between FTGC and USCI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.85

The correlation between FTGC and USCI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

United States Commodity Index Fund

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM

Доходность на риск

FTGC vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCUSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.43

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.10

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

4.64

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

16.18

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCUSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.43

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.05

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.30

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FTGC и USCI

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и USCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-66.41%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-8.73%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.39%

-12.01%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-18.84%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-45.82%

+9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-3.10%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-29.51%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.50%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и USCI

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и United States Commodity Index Fund (USCI) имеют волатильность 4.50% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.51%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.93%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

16.70%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

18.44%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

15.85%

-1.14%

Сравнение комиссий FTGC и USCI

FTGC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и USCI

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.08%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FTGC and USCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USCI has higher volatility (4.51%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs USCI's -66.41%.

On 10-year performance, USCI leads with 8.86% vs 7.77% for FTGC. On fees, FTGC is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USCI has performed better with a 8.86% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTGC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

FTGC has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 0.00% for USCI.

They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 1.03% for USCI.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и USCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор