Сравнение FTGC с USCI
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both Commodities funds. FTGC is actively managed, while USCI is passively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.15%/yr vs 8.18%/yr for USCI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FTGC charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTGC показывает доходность 18.86%, а USCI немного выше – 19.17%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: 7.15% против 8.18% соответственно.
FTGC
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 7.15%
USCI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам FTGC и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 18.86% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
USCI United States Commodity Index Fund | 19.17% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
Correlation
The correlation between FTGC and USCI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.84 |
The correlation between FTGC and USCI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGC vs. USCI — Ранг доходности на риск
FTGC
USCI
Сравнение FTGC c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGC | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.50 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 8.53 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGC и USCI
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGC | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -66.41% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -9.94% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -12.01% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -18.84% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -45.82% | +9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -9.94% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.34% | -29.43% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.91% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и USCI
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и United States Commodity Index Fund (USCI) имеют волатильность 3.07% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGC | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.15% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 14.03% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 16.73% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 18.35% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 15.85% | -1.14% |
Сравнение комиссий FTGC и USCI
FTGC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и USCI
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 16.13% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTGC and USCI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCI has higher volatility (3.15%) compared to FTGC (3.07%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs USCI's -66.41%.
On 10-year performance, USCI leads with 8.18% vs 7.15% for FTGC. On fees, FTGC is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USCI has performed better with a 8.18% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTGC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 0.00% for USCI.
They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 1.03% for USCI.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGC и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор