Сравнение FTGC с DBC
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both Commodities funds. FTGC is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.80%/yr vs 8.90%/yr for DBC. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 25.85%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.37%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 7.80% против 8.90% соответственно.
FTGC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 7.80%
- Всё время*
- 3.21%
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.84M | $30.72M | $31.47M | |
| $16.29M | $14.65M | $23.11M |
Сравнение доходности по годам FTGC и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.85% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between FTGC and DBC is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.83 |
The correlation between FTGC and DBC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGC vs. DBC — Ранг доходности на риск
FTGC
DBC
Сравнение FTGC c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGC | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.12 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 6.91 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGC и DBC
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -76.36% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -16.54% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -16.54% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -27.34% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -41.71% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -26.32% | +20.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.15% | -46.06% | +18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 5.07% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и DBC
Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 4.02%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 7.61% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 16.61% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 19.70% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 19.33% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.89% | -3.15% |
Сравнение комиссий FTGC и DBC
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и DBC
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.39%, что больше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.39% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FTGC and DBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DBC has higher volatility (7.61%) compared to FTGC (4.02%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs DBC's -76.36%.
On 10-year performance, DBC leads with 8.90% vs 7.80% for FTGC. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBC has performed better with a 8.90% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.39%, compared with 2.61% for DBC.
They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.85% for DBC.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGC и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор