Сравнение FTGC с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
FTGC и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTGC или DBC.
Основные характеристики
| FTGC | DBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.11% | 2.09% |
| Дох-ть за 1 год | 4.21% | -1.31% |
| Дох-ть за 3 года | 5.65% | 3.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.78% | 9.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.42% | 1.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.56 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | 1.02 | -0.31 |
| Индекс Язвы | 3.99% | 4.99% |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 14.53% |
| Макс. просадка | -59.47% | -76.36% |
| Текущая просадка | -13.28% | -46.54% |
Корреляция
Корреляция между FTGC и DBC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и DBC
С начала года, FTGC показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 0.42% против 1.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGC и DBC
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTGC c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и DBC
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности DBC в 4.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 3.23% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.84% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTGC и DBC
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и DBC
Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 3.96%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.