PortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с DBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTGC и DBC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FTGC и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.39%
-5.73%
FTGC
DBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTGC:

0.36

DBC:

-0.31

Коэф-т Сортино

FTGC:

0.59

DBC:

-0.33

Коэф-т Омега

FTGC:

1.08

DBC:

0.96

Коэф-т Кальмара

FTGC:

0.26

DBC:

-0.10

Коэф-т Мартина

FTGC:

1.15

DBC:

-0.85

Индекс Язвы

FTGC:

4.23%

DBC:

5.74%

Дневная вол-ть

FTGC:

13.46%

DBC:

15.88%

Макс. просадка

FTGC:

-59.47%

DBC:

-76.36%

Текущая просадка

FTGC:

-7.17%

DBC:

-46.86%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.90% соответственно.


FTGC

С начала года

4.26%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

7.82%

1 год

4.54%

5 лет

17.38%

10 лет

2.68%

DBC

С начала года

-0.70%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

0.74%

1 год

-5.48%

5 лет

17.22%

10 лет

2.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTGC и DBC

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.


График комиссии FTGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTGC: 0.95%
График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBC: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTGC и DBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг риск-скорректированной доходности FTGC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг риск-скорректированной доходности DBC, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTGC c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTGC, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTGC: 0.36
DBC: -0.31
Коэффициент Сортино FTGC, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTGC: 0.59
DBC: -0.33
Коэффициент Омега FTGC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTGC: 1.08
DBC: 0.96
Коэффициент Кальмара FTGC, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTGC: 0.26
DBC: -0.18
Коэффициент Мартина FTGC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTGC: 1.15
DBC: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа DBC равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
-0.31
FTGC
DBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и DBC

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности DBC в 5.26%


TTM20242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
2.86%3.06%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
5.26%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и DBC

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.17%
-22.69%
FTGC
DBC

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и DBC

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 7.56%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.56%
8.01%
FTGC
DBC