PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с DBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGC и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и DBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 28.26%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 8.28% против 10.02% соответственно.


FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Сравнение комиссий FTGC и DBC

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.


Доходность на риск

FTGC vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGCDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.70

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.28

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.89

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

7.43

+2.71

FTGC vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGCDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.70

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.76

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.10

+0.12

Корреляция

Корреляция между FTGC и DBC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и DBC

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности DBC в 2.59%


TTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и DBC

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и DBC.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGCDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-76.36%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.99%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-27.34%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-41.71%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-25.80%

+25.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-46.42%

+18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.27%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и DBC

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.70%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGCDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.30%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.96%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

18.75%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

18.97%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

17.72%

-3.03%