PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBA с FTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBA и FTGC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DBA и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.21%
2.44%
DBA
FTGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBA:

1.91

FTGC:

0.69

Коэф-т Сортино

DBA:

2.54

FTGC:

1.04

Коэф-т Омега

DBA:

1.33

FTGC:

1.12

Коэф-т Кальмара

DBA:

0.69

FTGC:

0.40

Коэф-т Мартина

DBA:

5.87

FTGC:

2.03

Индекс Язвы

DBA:

5.55%

FTGC:

3.81%

Дневная вол-ть

DBA:

17.07%

FTGC:

11.26%

Макс. просадка

DBA:

-67.97%

FTGC:

-59.47%

Текущая просадка

DBA:

-29.40%

FTGC:

-12.26%

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 33.08%, что значительно выше, чем у FTGC с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции DBA превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.31% соответственно.


DBA

С начала года

33.08%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

12.24%

1 год

32.76%

5 лет

12.15%

10 лет

1.62%

FTGC

С начала года

8.36%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

-0.01%

1 год

7.26%

5 лет

9.66%

10 лет

1.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBA и FTGC

DBA берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.


FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
График комиссии FTGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBA c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.910.69
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.541.04
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.12
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.320.40
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.872.03
DBA
FTGC

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FTGC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.91
0.69
DBA
FTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и FTGC

DBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.


TTM2023202220212020201920182017
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
0.00%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
3.10%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок DBA и FTGC

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и FTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.83%
-12.26%
DBA
FTGC

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и FTGC

Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.47%
2.66%
DBA
FTGC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab