Сравнение DBA с FTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).
DBA и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DBA и FTGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBA и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.45% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: 4.40% против 8.28% соответственно.
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
FTGC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и FTGC
DBA берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Доходность на риск
DBA vs. FTGC — Ранг доходности на риск
DBA
FTGC
Сравнение DBA c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.95 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.56 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.18 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 10.15 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.95 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.23 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DBA и FTGC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и FTGC
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FTGC в 15.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.41% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и FTGC
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и FTGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBA | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -59.47% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -10.36% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -22.64% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -35.91% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -0.77% | -24.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -27.78% | -13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.25% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и FTGC
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.75%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBA | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 6.70% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 12.89% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 16.73% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 15.95% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 14.69% | -1.56% |