PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBA с FTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DBAFTGC
Дох-ть с нач. г.22.81%7.11%
Дох-ть за 1 год20.36%4.21%
Дох-ть за 3 года11.43%5.65%
Дох-ть за 5 лет11.04%9.78%
Дох-ть за 10 лет0.70%0.42%
Коэф-т Шарпа1.080.34
Коэф-т Сортино1.540.56
Коэф-т Омега1.201.06
Коэф-т Кальмара0.410.20
Коэф-т Мартина3.401.02
Индекс Язвы5.78%3.99%
Дневная вол-ть18.26%11.84%
Макс. просадка-67.97%-59.47%
Текущая просадка-34.85%-13.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между DBA и FTGC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DBA и FTGC

С начала года, DBA показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у FTGC с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции DBA превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 0.70% против 0.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
-0.75%
DBA
FTGC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBA и FTGC

DBA берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.


FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
График комиссии FTGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBA c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.40
FTGC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTGC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTGC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTGC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTGC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTGC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.02

Сравнение коэффициента Шарпа DBA и FTGC

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа FTGC равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
0.34
DBA
FTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и FTGC

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FTGC в 3.23%


TTM2023202220212020201920182017
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.77%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
3.23%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок DBA и FTGC

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и FTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.48%
-13.28%
DBA
FTGC

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и FTGC

Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеют волатильность 4.05% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
3.96%
DBA
FTGC