PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBA с FTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBA и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.21%
-3.01%
DBA
FTGC

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у FTGC с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции DBA превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 0.97% против 0.43% соответственно.


DBA

С начала года

26.42%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

9.20%

1 год

23.84%

5 лет (среднегодовая)

11.82%

10 лет (среднегодовая)

0.97%

FTGC

С начала года

8.02%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

-3.01%

1 год

3.89%

5 лет (среднегодовая)

10.15%

10 лет (среднегодовая)

0.43%

Основные характеристики


DBAFTGC
Коэф-т Шарпа1.330.40
Коэф-т Сортино1.840.64
Коэф-т Омега1.241.07
Коэф-т Кальмара0.510.23
Коэф-т Мартина4.181.17
Индекс Язвы5.79%4.07%
Дневная вол-ть18.20%11.71%
Макс. просадка-67.97%-59.47%
Текущая просадка-32.93%-12.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBA и FTGC

DBA берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.


FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
График комиссии FTGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между DBA и FTGC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBA c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.330.40
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.840.64
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.07
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.980.23
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.181.17
DBA
FTGC

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FTGC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
0.40
DBA
FTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и FTGC

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FTGC в 3.20%


TTM2023202220212020201920182017
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.66%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
3.20%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок DBA и FTGC

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и FTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.72%
-12.54%
DBA
FTGC

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и FTGC

Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеют волатильность 3.80% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
3.98%
DBA
FTGC