PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGRO с ADM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGRO с ADM

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adecoagro S.A. (AGRO) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGRO или ADM.

Корреляция

Корреляция между AGRO и ADM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AGRO и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adecoagro S.A. (AGRO) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.16%
105.24%
AGRO
ADM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGRO:

-0.03

ADM:

-0.95

Коэф-т Сортино

AGRO:

0.20

ADM:

-1.25

Коэф-т Омега

AGRO:

1.02

ADM:

0.85

Коэф-т Кальмара

AGRO:

-0.03

ADM:

-0.47

Коэф-т Мартина

AGRO:

-0.08

ADM:

-1.56

Индекс Язвы

AGRO:

11.30%

ADM:

16.38%

Дневная вол-ть

AGRO:

31.62%

ADM:

26.85%

Макс. просадка

AGRO:

-73.70%

ADM:

-68.01%

Текущая просадка

AGRO:

-8.30%

ADM:

-49.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGRO:

$1.12B

ADM:

$22.01B

EPS

AGRO:

$0.90

ADM:

$3.65

Цена/прибыль

AGRO:

12.48

ADM:

12.56

PEG коэффициент

AGRO:

0.06

ADM:

16.43

Общая выручка (12 мес.)

AGRO:

$1.24B

ADM:

$63.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGRO:

$240.64M

ADM:

$4.12B

EBITDA (12 мес.)

AGRO:

$261.86M

ADM:

$2.69B

Доходность по периодам

С начала года, AGRO показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции AGRO уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.40% соответственно.

AGRO

С начала года

19.09%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

4.04%

1 год

4.31%

5 лет

24.46%

10 лет

2.07%

ADM

С начала года

-8.25%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-19.29%

1 год

-21.97%

5 лет

7.18%

10 лет

2.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGRO и ADM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRO
Ранг риск-скорректированной доходности AGRO, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGRO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGRO c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGRO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AGRO: -0.03
ADM: -0.95
Коэффициент Сортино AGRO, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGRO: 0.20
ADM: -1.25
Коэффициент Омега AGRO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGRO: 1.02
ADM: 0.85
Коэффициент Кальмара AGRO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AGRO: -0.03
ADM: -0.47
Коэффициент Мартина AGRO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGRO: -0.08
ADM: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа AGRO на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа ADM равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRO и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
-0.95
AGRO
ADM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRO и ADM

Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности ADM в 4.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGRO
Adecoagro S.A.		3.05%3.63%2.95%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		4.38%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AGRO и ADM

Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.30%
-49.69%
AGRO
ADM

Волатильность

Сравнение волатильности AGRO и ADM

Текущая волатильность для Adecoagro S.A. (AGRO) составляет 9.69%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что AGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.69%
13.03%
AGRO
ADM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGRO и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию