PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRO с ADM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGRO с ADM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGRO (Adecoagro S.A.) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, AGRO returned 2.09%/yr vs 9.99%/yr for ADM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGRO и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adecoagro S.A. (AGRO) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGRO показывает доходность 55.07%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью 48.38%. За последние 10 лет акции AGRO уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 2.09% против 9.99% соответственно.

AGRO

1 день
-2.48%
1 месяц
-19.70%
С начала года
55.07%
6 месяцев
47.63%
1 год
33.44%
3 года*
13.86%
5 лет*
4.40%
10 лет*
2.09%

ADM

1 день
2.00%
1 месяц
11.01%
С начала года
48.38%
6 месяцев
42.65%
1 год
83.50%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGRO и ADM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRO
Adecoagro S.A.		55.07%-12.37%-12.39%38.60%11.50%12.94%-18.76%20.26%-32.69%-0.39%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		48.38%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%

Correlation

The correlation between AGRO and ADM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGRO:

$6.24B

ADM:

$40.71B

EPS

AGRO:

$0.03

ADM:

$2.23

Коэффициент P/E

AGRO:

431.57

ADM:

37.66

Коэффициент P/S

AGRO:

4.10

ADM:

0.51

Коэффициент P/B

AGRO:

3.56

ADM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

AGRO:

$1.50B

ADM:

$80.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGRO:

$378.81M

ADM:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

AGRO:

$466.25M

ADM:

$3.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adecoagro S.A.

Archer-Daniels-Midland Company

Часто сравнивают с AGRO:
AGRO с AGCOAGRO с DOLEAGRO с PPCAGRO с BGAGRO с DEAGRO с SPYAGRO с SFM
Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с GCBC

Доходность на риск

AGRO vs. ADM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRO
Ранг доходности на риск AGRO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRO c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGROADMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
3.12

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.99

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

6.57

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

18.32

-15.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRO vs. ADM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ADM равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRO и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGROADMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

3.12

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.26

-0.24

Просадки

Сравнение просадок AGRO и ADM

Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и ADM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGROADMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.70%

-68.01%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.84%

-12.79%

-11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.96%

-49.22%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-54.14%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.07%

-54.14%

-17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.70%

-3.80%

-15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.48%

-21.60%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

4.57%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRO и ADM

Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGROADMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.24%

7.97%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.01%

19.05%

+20.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.08%

26.97%

+19.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.82%

28.21%

+13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.73%

26.94%

+12.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRO и ADM

Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что сопоставимо с доходностью ADM в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.45%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
AGRO
Adecoagro S.A.		2.43%4.41%3.63%2.95%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGRO и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
398.68M
20.49B
(AGRO) Общая выручка
(ADM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGRO и ADM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adecoagro S.A. и Archer-Daniels-Midland Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
29.7%
6.0%
Активы портфеля
AGRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.

AGRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

AGRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

AGRO and ADM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGRO has higher volatility (14.24%) compared to ADM (7.97%). In terms of maximum drawdown, AGRO dropped -73.70% vs ADM's -68.01%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGRO и ADM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор