Сравнение XLE с HGER
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLE returned 14.81%/yr vs 19.08%/yr for HGER. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности XLE и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у HGER с доходностью 28.53%.
XLE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 8.53%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 31.38%
- 1 год
- 39.01%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.77%
HGER
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 24.03%
- С начала года
- 28.53%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.35%
Сравнение доходности по годам XLE и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 31.38% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 32.46% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 28.53% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
Correlation
The correlation between XLE and HGER is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between XLE and HGER has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. HGER — Ранг доходности на риск
XLE
HGER
Сравнение XLE c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLE | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.71 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 9.68 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLE и HGER
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -23.31% | -47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -14.04% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -14.04% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -4.69% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -7.69% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 3.93% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и HGER
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеют волатильность 5.95% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 6.11% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 15.51% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 17.57% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 17.68% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 17.68% | +11.91% |
Сравнение комиссий XLE и HGER
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и HGER
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности HGER в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.51% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.62% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLE and HGER have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (6.11%) compared to XLE (5.95%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs HGER's -23.31%.
On 3-year performance, HGER leads with 19.08% vs 14.81% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 19.08% return vs 14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 2.62% for XLE.
XLE is categorized as Energy Equities, while HGER is Commodities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Harbor. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLE и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор