PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSG с HGER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSG и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и HGER


2026 (YTD)2025202420232022
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
38.38%5.93%8.52%-5.51%8.87%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
25.22%20.08%9.25%1.93%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у HGER с доходностью 25.22%.


GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%

HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Сравнение комиссий GSG и HGER

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.


Доходность на риск

GSG vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSGHGERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.11

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.78

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

4.35

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

15.38

-5.98

GSG vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSGHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.11

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.90

-0.99

Корреляция

Корреляция между GSG и HGER составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и HGER

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.


TTM2025202420232022
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%

Просадки

Сравнение просадок GSG и HGER

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и HGER.


Загрузка...

Показатели просадок


GSGHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-23.31%

-66.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-8.84%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.22%

-0.38%

-57.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-7.90%

-55.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.50%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и HGER

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSGHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

7.23%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

14.60%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

18.06%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

17.78%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

17.78%

+3.99%