PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с COMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both Commodities funds. HGER is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 3 years, HGER returned 20.87%/yr vs 16.18%/yr for COMT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HGER charges 0.68%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности HGER и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 27.03%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%.

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и COMT

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%1.93%9.77%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%6.07%5.96%-6.56%7.51%

Correlation

The correlation between HGER and COMT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between HGER and COMT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HGER и COMT

Секторы
HGER
COMT

Сырьевые материалы

102.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

HGER
102.4%
COMT

-

Коммуникационные услуги

HGER

-

COMT

-

Потребительский циклический сектор

HGER

-

COMT

-

Потребительский защитный сектор

HGER

-

COMT

-

Энергетика

HGER

-

COMT

-

Финансовые услуги

HGER

-

COMT
100.0%

Здравоохранение

HGER

-

COMT

-

Промышленность

HGER

-

COMT

-

Недвижимость

HGER

-

COMT

-

Технологии

HGER

-

COMT

-

Коммунальные услуги

HGER

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

HGER vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.14

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.77

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

5.70

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

13.42

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.14

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.20

+0.69

Просадки

Сравнение просадок HGER и COMT

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-51.89%

+28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-8.02%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-13.31%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-6.30%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-24.06%

+16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.40%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и COMT

Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 4.06%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

7.46%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

18.88%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

21.36%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

21.07%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

18.89%

-1.28%

Сравнение комиссий HGER и COMT

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и COMT

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что сопоставимо с доходностью COMT в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HGER and COMT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.46%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs COMT's -51.89%.

On 3-year performance, HGER leads with 20.87% vs 16.18% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 20.87% return vs 16.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 5.58% for HGER.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.48% for COMT.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор