PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HGER с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HGER и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGER и COMT


2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
25.22%20.08%9.25%1.93%9.77%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
33.92%6.07%5.96%-6.56%7.51%

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.


HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
-1.39%
1 месяц
14.65%
С начала года
33.92%
6 месяцев
34.16%
1 год
35.63%
3 года*
13.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий HGER и COMT

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

HGER vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HGERCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.80

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.42

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

3.03

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.38

8.60

+6.79

HGER vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HGERCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.80

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.19

+0.71

Корреляция

Корреляция между HGER и COMT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и COMT

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности COMT в 5.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.78%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок HGER и COMT

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


HGERCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-51.89%

+28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-11.84%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.83%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-24.38%

+16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.17%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и COMT

Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 7.23%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HGERCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

10.34%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

15.28%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

19.87%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

20.53%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

18.69%

-0.91%