PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLE с NTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с NTR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while NTR (Nutrien Ltd.) is a stock. Over the past 5 years, XLE returned 23.06%/yr vs 5.94%/yr for NTR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XLE и NTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Nutrien Ltd. (NTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью 9.77%.

XLE

1 день
0.45%
1 месяц
8.53%
6 месяцев
23.17%
С начала года
31.38%
1 год
39.01%
3 года*
14.81%
5 лет*
23.06%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.77%

NTR

1 день
-0.92%
1 месяц
7.01%
6 месяцев
2.07%
С начала года
9.77%
1 год
14.96%
3 года*
5.24%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—
Всё время*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и NTR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		31.38%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%
NTR
Nutrien Ltd.		9.77%43.33%-16.97%-20.19%0.23%60.78%5.60%5.57%-7.73%

Correlation

The correlation between XLE and NTR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.53

The correlation between XLE and NTR has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Nutrien Ltd.

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с NTR:
NTR с MOSNTR с CFNTR с CTVANTR с IPINTR с SQMNTR с LMNRNTR с EQQQ.DE

Доходность на риск

XLE vs. NTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NTR
Ранг доходности на риск NTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c NTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLENTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.47

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.86

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.55

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

1.43

+5.55

XLE vs. NTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа NTR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и NTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и NTR

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и NTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLENTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-57.80%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-27.56%

+12.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-32.82%

+12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-57.80%

+31.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-31.70%

+24.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-26.26%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

10.47%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и NTR

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 5.95%, в то время как у Nutrien Ltd. (NTR) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLENTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

8.49%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

24.62%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

32.14%

-11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

34.17%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

33.93%

-4.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и NTR

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности NTR в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTR
Nutrien Ltd.		3.29%3.53%4.83%3.76%3.51%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.62%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and NTR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTR has higher volatility (8.49%) compared to XLE (5.95%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs NTR's -57.80%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и NTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор