PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46431W8534
CUSIP46431W853
ЭмитентiShares
Дата выпуска15 окт. 2014 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияCommodities, Actively Managed
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаТоварные активы

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия iShares Commodities Select Strategy ETF составляет 0.48%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Commodities Select Strategy ETF

Популярные сравнения: COMT с GSG, COMT с PDBC, COMT с BCD, COMT с VCMDX, COMT с FTGC, COMT с BCI, COMT с LTPZ, COMT с COM, COMT с XLE, COMT с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Commodities Select Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.87%
16.40%
COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Commodities Select Strategy ETF показал доход в 9.25% с начала года и 3.40% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.25%5.29%
1 месяц1.67%-2.47%
6 месяцев-0.87%16.40%
1 год3.40%20.88%
5 лет (среднегодовая)6.33%11.60%
10 лет (среднегодовая)N/A10.43%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.87%-0.62%5.35%
20232.50%-3.36%-3.62%-2.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг COMT составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 2828
iShares Commodities Select Strategy ETF(COMT)
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


COMT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COMT, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COMT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COMT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COMT, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.21

Коэффициент Шарпа

iShares Commodities Select Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.24
1.79
COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Commodities Select Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.30$1.30$8.40$5.49$0.10$0.86$3.55$1.88$0.18$0.41$0.23

Дивидендный доход

4.75%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.43%0.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Commodities Select Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.40
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.49
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$3.10
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.60
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.02
2014$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-18.34%
-4.42%
COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Commodities Select Strategy ETF показал максимальную просадку в 51.89%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1529 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Commodities Select Strategy ETF составляет 18.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.89%30 окт. 2014 г.30120 янв. 2016 г.152914 февр. 2022 г.1830
-29%9 июн. 2022 г.24531 мая 2023 г.
-16.34%9 мар. 2022 г.616 мар. 2022 г.553 июн. 2022 г.61
-2.32%15 февр. 2022 г.216 февр. 2022 г.322 февр. 2022 г.5
-2.12%23 окт. 2014 г.327 окт. 2014 г.229 окт. 2014 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Commodities Select Strategy ETF составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.02%
3.35%
COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)