iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Commodities Select Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) показал доход в 35.81% с начала года и 37.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COMT составила 10.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении COMT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -10.5%.

iShares Commodities Select Strategy ETF: годовая альфа составляет 0.96%, бета — 0.36, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 17.10.2014.

• Этот ETF участвовал в 62.85% снижения S&P 500 Index, но только в 42.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.36 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.11 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия COMT составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

COMT имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Commodities Select Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Commodities Select Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Commodities Select Strategy ETF показал максимальную просадку в 51.89%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1529 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Commodities Select Strategy ETF составляет 1.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.