- ISIN
- US46431W8534
- CUSIP
- 46431W853
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 15 окт. 2014 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 316K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $10.19M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) прибавил 29.5% с начала года. Текущая цена акции COMT — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COMT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,751.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) показал доход в 29.49% с начала года и 33.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COMT составила 8.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность COMT по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении COMT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.16% | 2.36% | 20.45% | 6.92% | -6.89% | -9.77% | 7.47% | -1.23% | 29.49% | ||||
| 2025 | 3.36% | -1.68% | 2.92% | -8.50% | 2.27% | 4.36% | 3.29% | -0.34% | 0.90% | 0.39% | 0.08% | -0.47% | 6.07% |
| 2024 | 2.87% | -0.62% | 5.35% | 1.22% | -1.06% | 1.00% | -2.56% | -2.25% | -0.38% | 1.43% | -0.95% | 2.05% | 5.96% |
| 2023 | 0.11% | -3.61% | -0.62% | -1.48% | -6.05% | 3.84% | 9.43% | 0.04% | 2.50% | -3.36% | -3.62% | -2.98% | -6.56% |
| 2022 | 8.35% | 8.73% | 10.09% | 3.75% | 4.93% | -6.10% | -2.34% | -3.30% | -7.60% | 5.82% | 0.13% | -2.55% | 19.45% |
| 2021 | 3.26% | 10.02% | -1.25% | 7.39% | 3.30% | 3.95% | 1.01% | -1.21% | 4.10% | 4.52% | -8.94% | 7.02% | 36.88% |
Метрики бенчмарка
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF has an annualized alpha of 0.41%, beta of 0.35, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 2014.
- This ETF participated in 63.97% of S&P 500 Index downside but only 39.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.41%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 39.62%
- Участие в снижении
- 63.97%
Комиссия
Комиссия COMT составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COMT имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 51% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.50 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 10.58 | -4.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.93 | $1.93 | $1.24 | $1.30 | $8.40 | $5.49 | $0.10 | $0.86 | $3.55 | $1.88 | $0.18 | $0.41 |
Дивидендный доход | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.40 | $8.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.49 | $5.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF показал максимальную просадку в 51.89%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1529 торговых сессий.
Текущая просадка iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF составляет 11.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.89%янв. 2016 г. | 1y 2mo | 6y 27d | 7y 3moокт. 2014 г. - февр. 2022 г. | — |
-29.00%май 2023 г. | 11mo 26d | 2y 9mo | 3y 8moиюнь 2022 г. - март 2026 г. | — |
-17.57%июнь 2026 г. | 1mo 5d | — | 2mo 18dмай 2026 г. - сейчас | — |
-16.34%март 2022 г. | 7d | 2mo 19d | 2mo 26dмарт 2022 г. - июнь 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.02%апр. 2026 г. | 10d | 11d | 21dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| COMT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -56.78% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -9.10% | -8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -18.90% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -25.43% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -33.92% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -0.17% | -11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.89% | -10.69% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.14% | +3.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с COMT
Добавьте iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COMT