Сравнение AGRO с NBCM
AGRO (Adecoagro S.A.) is a stock, while NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by Neuberger Berman. Over the past 3 years, AGRO returned 2.99%/yr vs 14.61%/yr for NBCM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGRO и NBCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRO показывает доходность 34.97%, что значительно выше, чем у NBCM с доходностью 25.53%.
AGRO
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- 30.85%
- С начала года
- 34.97%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 0.95%
- Всё время*
- 0.87%
NBCM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 20.37%
- С начала года
- 25.53%
- 1 год
- 34.74%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам AGRO и NBCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 34.97% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | -5.10% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 25.53% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.39% |
Correlation
The correlation between AGRO and NBCM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRO vs. NBCM — Ранг доходности на риск
AGRO
NBCM
Сравнение AGRO c NBCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGRO | NBCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.36 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 7.66 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGRO и NBCM
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что больше максимальной просадки NBCM в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и NBCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRO | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.70% | -14.78% | -58.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.99% | -14.78% | -25.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -14.78% | -25.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.11% | -7.66% | -22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -4.38% | -27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 4.55% | +11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и NBCM
Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRO | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 4.91% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.66% | 15.40% | +25.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.94% | 18.00% | +30.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.10% | 14.98% | +27.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 14.98% | +25.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и NBCM
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности NBCM в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.79% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.74% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
AGRO and NBCM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRO has higher volatility (12.18%) compared to NBCM (4.91%). In terms of maximum drawdown, AGRO dropped -73.70% vs NBCM's -14.78%.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRO и NBCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор