Сравнение TIP с PDBC
TIP (iShares TIPS Bond ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. TIP is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, TIP returned 2.37%/yr vs 8.70%/yr for PDBC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TIP charges 0.18%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности TIP и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 31.17%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 2.37% против 8.70% соответственно.
TIP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.37%
- Всё время*
- 3.48%
PDBC
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 26.58%
- С начала года
- 31.17%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 3.81%
Сравнение доходности по годам TIP и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 31.17% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between TIP and PDBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.06 |
The correlation between TIP and PDBC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. PDBC — Ранг доходности на риск
TIP
PDBC
Сравнение TIP c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIP | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.08 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 7.06 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIP и PDBC
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -49.52% | +34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -16.55% | +14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.50% | -16.55% | +12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -27.63% | +13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -40.73% | +26.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -8.09% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -23.08% | +19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 4.86% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и PDBC
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.06%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 6.24% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 16.85% | -14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 19.02% | -15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 19.17% | -12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 17.78% | -12.05% |
Сравнение комиссий TIP и PDBC
TIP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и PDBC
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности PDBC в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.93% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 4.44% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TIP and PDBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.24%) compared to TIP (1.06%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, PDBC leads with 8.70% vs 2.37% for TIP. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.70% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
TIP has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 2.93% for PDBC.
TIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор