Сравнение SOYB с FTGC
SOYB (Teucrium Soybean Fund) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. SOYB is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 10 years, SOYB returned 3.18%/yr vs 7.95%/yr for FTGC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SOYB charges 1.88%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 26.97%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: 3.18% против 7.95% соответственно.
SOYB
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- 17.74%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.18%
- Всё время*
- 0.36%
FTGC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 22.85%
- С начала года
- 26.97%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 7.95%
- Всё время*
- 3.30%
Сравнение доходности по годам SOYB и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 18.39% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 26.97% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
Correlation
The correlation between SOYB and FTGC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between SOYB and FTGC shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. FTGC — Ранг доходности на риск
SOYB
FTGC
Сравнение SOYB c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOYB | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.84 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 9.34 | -4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOYB и FTGC
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -59.47% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -12.34% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -12.34% | -18.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -22.64% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -35.91% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -4.78% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -27.23% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.74% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и FTGC
Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SOYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.53% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 13.42% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 15.85% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.76% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 14.72% | +2.02% |
Сравнение комиссий SOYB и FTGC
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и FTGC
SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.26% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOYB and FTGC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOYB has higher volatility (4.78%) compared to FTGC (4.53%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs FTGC's -59.47%.
On 10-year performance, FTGC leads with 7.95% vs 3.18% for SOYB. On fees, FTGC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.95% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTGC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
FTGC has the higher dividend yield at 15.26%, compared with 0.00% for SOYB.
SOYB is categorized as Agricultural Commodities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and First Trust. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.95% for FTGC.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор