Сравнение ISSC с CF
ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, ISSC returned 22.47%/yr vs 20.49%/yr for CF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISSC и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISSC показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции ISSC превзошли акции CF по среднегодовой доходности: 22.47% против 20.49% соответственно.
ISSC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- -16.46%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 33.26%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 22.47%
- Всё время*
- 8.04%
CF
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 20.05%
- 6 месяцев
- 43.79%
- С начала года
- 61.28%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 20.49%
- Всё время*
- 21.17%
Сравнение доходности по годам ISSC и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.16% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 61.28% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between ISSC and CF is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.11 |
The correlation between ISSC and CF shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISSC:
$331.55M
CF:
$18.99B
ISSC:
$0.94
CF:
$11.18
ISSC:
19.76
CF:
11.05
ISSC:
0.51
CF:
0.18
ISSC:
3.72
CF:
2.62
ISSC:
4.70
CF:
2.31
ISSC:
$90.56M
CF:
$7.41B
ISSC:
$44.22M
CF:
$2.99B
ISSC:
$26.70M
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSC vs. CF — Ранг доходности на риск
ISSC
CF
Сравнение ISSC c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISSC | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.43 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 3.08 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISSC и CF
Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSC | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.03% | -76.73% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -25.45% | -32.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -29.16% | -28.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.83% | -48.36% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.41% | -60.74% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.37% | -9.83% | -29.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.55% | -24.90% | -25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.13% | 11.81% | +22.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSC и CF
Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSC | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 8.25% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.83% | 35.39% | +19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.64% | 41.72% | +40.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.19% | 38.04% | +21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.13% | 40.08% | +17.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSC и CF
ISSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.62% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISSC и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISSC и CF
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
ISSC and CF have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (10.34%) compared to CF (8.25%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs CF's -76.73%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISSC и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор