Сравнение GLD с HGER
GLD (SPDR Gold Shares) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLD returned 26.36%/yr vs 19.08%/yr for HGER. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLD charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности GLD и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 28.53%.
GLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.04%
- 6 месяцев
- -12.74%
- С начала года
- -7.24%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 10.24%
HGER
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 24.03%
- С начала года
- 28.53%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.35%
Сравнение доходности по годам GLD и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -7.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.92% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 28.53% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
Correlation
The correlation between GLD and HGER is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between GLD and HGER has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. HGER — Ранг доходности на риск
GLD
HGER
Сравнение GLD c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.71 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 9.68 | -7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и HGER
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -23.31% | -22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -14.04% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -14.04% | -12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -4.69% | -21.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -7.69% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.28% | 3.93% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и HGER
SPDR Gold Shares (GLD) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеют волатильность 6.38% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.11% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 15.51% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 17.57% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.68% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.68% | -1.57% |
Сравнение комиссий GLD и HGER
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и HGER
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.51% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and HGER have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (6.38%) compared to HGER (6.11%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs HGER's -23.31%.
On 3-year performance, GLD leads with 26.36% vs 19.08% for HGER. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLD has performed better with a 26.36% return vs 19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while HGER is Commodities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Harbor. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор