PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBC с USCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBC и USCI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности DBC и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.81%
31.49%
DBC
USCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBC:

-0.14

USCI:

1.18

Коэф-т Сортино

DBC:

-0.10

USCI:

1.69

Коэф-т Омега

DBC:

0.99

USCI:

1.20

Коэф-т Кальмара

DBC:

-0.04

USCI:

0.65

Коэф-т Мартина

DBC:

-0.40

USCI:

4.66

Индекс Язвы

DBC:

4.97%

USCI:

3.18%

Дневная вол-ть

DBC:

13.99%

USCI:

12.54%

Макс. просадка

DBC:

-76.36%

USCI:

-66.41%

Текущая просадка

DBC:

-48.01%

USCI:

-9.74%

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 17.08%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: 2.15% против 2.84% соответственно.


DBC

С начала года

-0.73%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-6.26%

1 год

-2.71%

5 лет

7.84%

10 лет

2.15%

USCI

С начала года

17.08%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

5.17%

1 год

13.62%

5 лет

12.57%

10 лет

2.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBC и USCI

DBC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.


USCI
United States Commodity Index Fund
График комиссии USCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBC c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBC, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.141.18
Коэффициент Сортино DBC, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.101.69
Коэффициент Омега DBC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.991.20
Коэффициент Кальмара DBC, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.070.65
Коэффициент Мартина DBC, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.404.66
DBC
USCI

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа USCI равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.14
1.18
DBC
USCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и USCI

Ни DBC, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.00%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
USCI
United States Commodity Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBC и USCI

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и USCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.54%
-9.74%
DBC
USCI

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и USCI

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.20%
2.52%
DBC
USCI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab