Сравнение DBC с USCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и United States Commodity Index Fund (USCI).
DBC и USCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBC или USCI.
Основные характеристики
| DBC | USCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.26% | 12.33% |
| Дох-ть за 1 год | 6.40% | 16.43% |
| Дох-ть за 3 года | 12.02% | 17.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.62% | 10.53% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.31% | 0.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 14.23% | 13.56% |
| Макс. просадка | -76.36% | -66.41% |
| Current Drawdown | -43.83% | -13.40% |
Корреляция
Корреляция между DBC и USCI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBC и USCI
С начала года, DBC показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: -0.31% против 0.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и USCI
DBC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBC c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и USCI
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.61% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и USCI
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и USCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и USCI
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 2.77%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.