PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с USCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBC с USCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и United States Commodity Index Fund (USCI).

DBC и USCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBC и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и USCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
USCI
United States Commodity Index Fund		22.25%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 22.25%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции USCI по среднегодовой доходности: 10.02% против 8.95% соответственно.

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%

USCI

1 день
-0.46%
1 месяц
9.12%
С начала года
22.25%
6 месяцев
21.55%
1 год
29.71%
3 года*
20.48%
5 лет*
21.48%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

United States Commodity Index Fund

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с BCDDBC с XLE
Часто сравнивают с USCI:
USCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с AYXUSCI с GLDM

Сравнение комиссий DBC и USCI

DBC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.

USCI
United States Commodity Index Fund
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

DBC vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCUSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.63

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.13

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.63

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

8.94

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCI равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCUSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.17

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.28

-0.18

Корреляция

Корреляция между DBC и USCI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и USCI

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBC и USCI

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и USCI.

Загрузка...

Показатели просадок

DBCUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-66.41%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.01%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-18.84%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-45.82%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-1.15%

-24.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-29.82%

-16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.53%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и USCI

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBCUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

6.97%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.85%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

18.38%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

18.42%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

15.78%

+1.94%