Сравнение DBC с USCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и United States Commodity Index Fund (USCI).
DBC и USCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBC или USCI.
Доходность
Сравнение доходности DBC и USCI
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: 0.98% против 1.55% соответственно.
DBC
-1.00%
-2.28%
-7.97%
-4.42%
8.93%
0.98%
USCI
12.19%
1.41%
0.98%
9.75%
11.93%
1.55%
Основные характеристики
| DBC | USCI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.37 | 0.54 |
| Коэф-т Сортино | -0.42 | 0.83 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | -0.11 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | -1.05 | 1.98 |
| Индекс Язвы | 5.12% | 3.66% |
| Дневная вол-ть | 14.54% | 13.35% |
| Макс. просадка | -76.36% | -66.41% |
| Текущая просадка | -48.16% | -13.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и USCI
DBC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Корреляция
Корреляция между DBC и USCI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBC c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и USCI
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.99% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и USCI
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и USCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и USCI
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.