Сравнение GSG с PIT
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. GSG is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, GSG returned 19.31%/yr vs 24.30%/yr for PIT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GSG charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности GSG и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSG показывает доходность 42.58%, а PIT немного ниже – 41.36%.
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
PIT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 41.36%
- 6 месяцев
- 42.58%
- 1 год
- 62.93%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSG и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 2.51% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 41.36% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
Correlation
The correlation between GSG and PIT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between GSG and PIT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. PIT — Ранг доходности на риск
GSG
PIT
Сравнение GSG c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.52 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 6.83 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 23.27 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.97 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.07 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок GSG и PIT
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -12.27% | -77.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -9.27% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | -12.27% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.95% | -4.56% | -52.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.71% | -3.99% | -59.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.71% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и PIT
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 6.08% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 19.02% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 21.30% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 17.47% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 17.47% | +4.56% |
Сравнение комиссий GSG и PIT
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и PIT
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.31% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GSG and PIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSG has higher volatility (7.65%) compared to PIT (6.08%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs PIT's -12.27%.
On 3-year performance, PIT leads with 24.30% vs 19.31% for GSG. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 24.30% return vs 19.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
PIT has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 0.00% for GSG.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор