Сравнение GSG с PIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT).
GSG и PIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GSG и PIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSG и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 39.85% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 2.51% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 37.04% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 39.85%, что значительно выше, чем у PIT с доходностью 37.04%.
GSG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 24.23%
- С начала года
- 39.85%
- 6 месяцев
- 40.40%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 9.09%
PIT
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 18.54%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 43.92%
- 1 год
- 54.67%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и PIT
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Доходность на риск
GSG vs. PIT — Ранг доходности на риск
GSG
PIT
Сравнение GSG c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.59 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 3.18 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 4.85 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 17.48 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.59 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.10 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между GSG и PIT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и PIT
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.51% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и PIT
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и PIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSG | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -12.27% | -77.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -11.66% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.78% | -0.55% | -57.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -4.06% | -59.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.24% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и PIT
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSG | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 10.09% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 17.34% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 21.28% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 17.04% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 17.04% | +4.74% |