- ISIN
- US92189H7715
- Эмитент
- VanEck
- Дата выпуска
- 20 дек. 2022 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $276M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PIT
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) прибавил 35.4% с начала года. Текущая цена акции PIT — $72.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) показал доход в 35.43% с начала года и 48.42% за последние 12 месяцев.
VanEck Commodity Strategy ETF
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- 27.62%
- С начала года
- 35.43%
- 1 год
- 48.42%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PIT по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PIT закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 23 мар. 2026 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.61% | 3.58% | 18.54% | 5.86% | -5.22% | -9.09% | 8.35% | 35.43% | |||||
| 2025 | 3.62% | -0.75% | 4.78% | -6.24% | 1.35% | 5.23% | 1.87% | 1.93% | 3.51% | 1.74% | 2.21% | 0.99% | 21.63% |
| 2024 | 3.25% | -1.00% | 4.79% | -0.37% | -0.52% | 1.46% | -1.85% | -2.25% | 1.09% | 1.69% | -0.84% | 1.34% | 6.77% |
| 2023 | -1.21% | -4.34% | 0.00% | -0.20% | -6.03% | 4.21% | 9.74% | 0.36% | 1.55% | -1.90% | -1.70% | -4.16% | -4.54% |
| 2022 | 1.67% | 1.67% |
Метрики бенчмарка
VanEck Commodity Strategy ETF has an annualized alpha of 13.99%, beta of 0.18, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 22, 2022.
- This ETF captured 38.11% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -31.01%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.99%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 38.11%
- Участие в снижении
- -31.01%
Комиссия
Комиссия PIT составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIT имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.24 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 9.71 | 0.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VanEck Commodity Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.71 | $4.71 | $1.70 | $2.96 |
Дивидендный доход | 6.58% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck Commodity Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.71 | $4.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
| 2023 | $2.96 | $2.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck Commodity Strategy ETF показал максимальную просадку в 17.20%, зарегистрированную 24 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VanEck Commodity Strategy ETF составляет 8.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.20%июнь 2026 г. | 1mo 12d | — | 2mo 5dмай 2026 г. - сейчас | — |
-12.27%дек. 2023 г. | 2mo 28d | 1y 1mo | 1y 4moсент. 2023 г. - янв. 2025 г. | — |
-11.66%апр. 2025 г. | 5d | 2mo 6d | 2mo 11dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.38%май 2023 г. | 4mo 28d | 1mo 24d | 6mo 22dянв. 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-9.27%февр. 2026 г. | 3d | 28d | 1mo 1dянв. 2026 г. - март 2026 г. | — |
Показатели просадок
| PIT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -56.78% | +39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -9.10% | -8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -18.90% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -1.00% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -10.70% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 2.09% | +2.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PIT
Добавьте VanEck Commodity Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PIT