Сравнение PDBC с NBCM
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PDBC returned 10.79%/yr vs 14.61%/yr for NBCM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.66%/yr for NBCM.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и NBCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 31.17%, что значительно выше, чем у NBCM с доходностью 25.53%.
PDBC
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 26.58%
- С начала года
- 31.17%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 3.81%
NBCM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 20.37%
- С начала года
- 25.53%
- 1 год
- 34.74%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам PDBC и NBCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 31.17% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | -0.39% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 25.53% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.39% |
Correlation
The correlation between PDBC and NBCM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between PDBC and NBCM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. NBCM — Ранг доходности на риск
PDBC
NBCM
Сравнение PDBC c NBCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | NBCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.36 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 7.66 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и NBCM
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки NBCM в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и NBCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -14.78% | -34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -14.78% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -14.78% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -7.66% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -4.38% | -18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 4.55% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и NBCM
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.91% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 15.40% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 18.00% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 14.98% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 14.98% | +2.80% |
Сравнение комиссий PDBC и NBCM
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NBCM в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и NBCM
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности NBCM в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.74% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.93% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PDBC and NBCM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PDBC has higher volatility (6.24%) compared to NBCM (4.91%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs NBCM's -14.78%.
On 3-year performance, NBCM leads with 14.61% vs 10.79% for PDBC. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, NBCM has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBCM has performed better with a 14.61% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.
NBCM has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 2.93% for PDBC.
They also come from different issuers: Invesco and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.66% for NBCM.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и NBCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор