Сравнение CERY с NBCM
CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. CERY is passively managed, while NBCM is actively managed. Over the past year, CERY returned 34.46% vs 34.74% for NBCM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CERY charges 0.28%/yr vs 0.66%/yr for NBCM.
Доходность
Сравнение доходности CERY и NBCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CERY показывает доходность 25.78%, а NBCM немного ниже – 25.53%.
CERY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- 19.61%
- С начала года
- 25.78%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.67%
NBCM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 20.37%
- С начала года
- 25.53%
- 1 год
- 34.74%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам CERY и NBCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 25.78% | 15.68% | 3.80% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 25.53% | 17.45% | 6.29% |
Correlation
The correlation between CERY and NBCM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between CERY and NBCM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERY vs. NBCM — Ранг доходности на риск
CERY
NBCM
Сравнение CERY c NBCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CERY | NBCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.36 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.66 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CERY и NBCM
Максимальная просадка CERY за все время составила -14.33%, примерно равная максимальной просадке NBCM в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и NBCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERY | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -14.78% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -14.78% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -7.66% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -4.38% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.55% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERY и NBCM
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) имеют волатильность 5.13% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERY | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.91% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 15.40% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 18.00% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.98% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.98% | -0.11% |
Сравнение комиссий CERY и NBCM
CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии NBCM в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERY и NBCM
Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности NBCM в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.97% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.74% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CERY and NBCM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CERY has higher volatility (5.13%) compared to NBCM (4.91%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -14.33% vs NBCM's -14.78%.
On 1-year performance, NBCM leads with 34.74% vs 34.46% for CERY. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, NBCM has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCM has performed better with a 34.74% return vs 34.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.
NBCM has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 3.97% for CERY.
They also come from different issuers: State Street and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.28% for CERY and 0.66% for NBCM.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERY и NBCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор