Сравнение PIT с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
PIT и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PIT и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIT и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 37.04% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 39.85% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 2.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 37.04%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 39.85%.
PIT
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 18.54%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 43.92%
- 1 год
- 54.67%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 24.23%
- С начала года
- 39.85%
- 6 месяцев
- 40.40%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIT и GSG
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
PIT vs. GSG — Ранг доходности на риск
PIT
GSG
Сравнение PIT c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.98 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 2.66 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 3.70 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | 10.32 | +7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.98 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -0.09 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между PIT и GSG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и GSG
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.51% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIT и GSG
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIT | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -89.62% | +77.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.91% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -57.78% | +57.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -63.77% | +59.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.27% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и GSG
Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 10.09%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIT | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 11.08% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 16.24% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 21.16% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 21.97% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 21.78% | -4.74% |