iShares TIPS Bond ETF (TIP)
TIP — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). TIP запущен 4 дек. 2003 г. и имеет комиссию в 0.19%.
Информация о ETF
| ISIN | US4642871762 |
|---|---|
| CUSIP | 464287176 |
| Эмитент | iShares |
| Дата выпуска | 4 дек. 2003 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Inflation-Protected Bonds |
| Отслеживаемый индекс | Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L) |
| Домашняя страница | www.ishares.com |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия iShares TIPS Bond ETF составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares TIPS Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: TIP с VTIP, TIP с STIP, TIP с SCHP, TIP с SPIP, TIP с TLT, TIP с DBC, TIP с TIPZ, TIP с VGSH, TIP с IEF, TIP с ASHR
Доходность
iShares TIPS Bond ETF показал доход в 1.86% с начала года и -5.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares TIPS Bond ETF составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.83%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -1.60% | 1.70% |
| С начала года | 1.86% | 9.53% |
| 6 месяцев | 1.33% | 4.45% |
| 1 год | -5.47% | 1.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.49% | 9.10% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.50% | 9.83% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.08% | -1.35% | 2.86% | 0.05% | ||||||||
| 2022 | 1.42% | 1.83% | -1.32% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.54 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.27 |
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares TIPS Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.10 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.10 | $7.41 | $5.53 | $1.49 | $2.04 | $2.97 | $2.37 | $1.67 | $0.37 | $1.87 | $1.26 | $2.69 |
Дивидендный доход | 7.52% | 7.00% | 4.59% | 1.31% | 1.99% | 3.12% | 2.46% | 1.78% | 0.41% | 2.05% | 1.44% | 2.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares TIPS Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||||
| 2022 | $0.00 | $0.44 | $0.23 | $0.80 | $0.94 | $1.37 | $0.57 | $1.15 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.52 | $0.68 | $0.83 | $0.78 | $0.90 | $0.43 | $0.12 | $0.97 |
| 2020 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.18 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.32 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.64 | $0.61 | $0.27 | $0.06 | $0.20 | $0.02 | $0.21 |
| 2018 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.29 | $0.50 | $0.34 | $0.43 | $0.47 | $0.39 | $0.10 | $0.09 | $0.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.28 | $0.26 | $0.29 | $0.22 | $0.24 | $0.05 | $0.22 | $0.66 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.51 | $0.46 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.06 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.65 | $0.34 | $0.36 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.31 | $0.29 | $0.15 | $0.07 | $0.10 | $0.05 | $0.12 | $0.09 |
| 2012 | $0.32 | $0.43 | $0.80 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.49 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares TIPS Bond ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 14.56%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 214 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.56% | 11 мар. 2008 г. | 181 | 24 нояб. 2008 г. | 214 | 1 окт. 2009 г. | 395 |
| -14.36% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -11.2% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 28 | 28 апр. 2020 г. | 36 |
| -11.06% | 7 дек. 2012 г. | 187 | 5 сент. 2013 г. | 1393 | 20 мар. 2019 г. | 1580 |
| -6.3% | 18 мар. 2004 г. | 37 | 10 мая 2004 г. | 93 | 22 сент. 2004 г. | 130 |
График волатильности
Текущая волатильность iShares TIPS Bond ETF составляет 1.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Альтернативы
| Тикер | Выпущен | Комиссия | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. доход | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHP | 5 авг. 2010 г. | 0.05% | 1.8% | 1.6% | 7.6% | -14.3% | -0.5 | ||||
| SPIP | 25 мая 2007 г. | 0.12% | 1.7% | 1.5% | 8.5% | -15.3% | -0.5 | ||||
| TIPZ | 3 сент. 2009 г. | 0.20% | 1.6% | 1.5% | 8.5% | -15.4% | -0.5 | ||||
| VTIP | 12 окт. 2012 г. | 0.04% | 1.5% | 1.5% | 6.8% | -6.3% | -0.3 |
Портфели с iShares TIPS Bond ETF
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона | 4.11% | 5.82% | 3.59% | 11.82% | -25.66% | 0.11% | -0.08 | ||||
| Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена | 4.32% | 6.02% | 3.84% | 11.65% | -43.81% | 0.13% | -0.21 | ||||
| Простой портфель Ларри Сведро | 1.23% | 5.29% | 4.63% | 10.94% | -39.91% | 0.20% | -0.16 | ||||
| Aronson Family Taxable Portfolio | 4.52% | 6.11% | 3.40% | 12.28% | -42.95% | 0.19% | -0.03 | ||||
| FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | 2.80% | 4.47% | 3.23% | 9.99% | -21.19% | 0.14% | -0.04 | ||||
| Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio | 1.17% | 2.76% | 4.28% | 6.08% | -21.61% | 0.17% | -0.33 | ||||
| Scott Burns Couch Portfolio | 5.60% | 6.58% | 4.71% | 9.25% | -31.99% | 0.11% | 0.06 | ||||
| Scott Burns Margaritaville Portfolio | 6.14% | 5.90% | 4.18% | 11.35% | -23.92% | 0.10% | 0.13 |