PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares TIPS Bond ETF (TIP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642871762
CUSIP464287176
ЭмитентiShares
Дата выпуска4 дек. 2003 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияInflation-Protected Bonds
Отслеживаемый индексBarclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L)
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия TIP составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares TIPS Bond ETF

Популярные сравнения: TIP с VTIP, TIP с STIP, TIP с SPIP, TIP с SCHP, TIP с TLT, TIP с BND, TIP с IEF, TIP с DBC, TIP с VGSH, TIP с TIPZ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares TIPS Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
97.13%
399.60%
TIP (iShares TIPS Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares TIPS Bond ETF показал доход в -0.13% с начала года и 1.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares TIPS Bond ETF составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.13%11.18%
1 месяц1.44%5.60%
6 месяцев3.02%17.48%
1 год1.00%26.33%
5 лет (среднегодовая)2.17%13.16%
10 лет (среднегодовая)1.77%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TIP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.33%-1.05%0.65%-1.69%-0.13%
20232.08%-1.35%2.86%0.05%-1.20%-0.34%0.04%-0.81%-1.92%-0.72%2.78%2.44%3.80%
2022-2.06%0.86%-1.88%-2.18%-0.99%-3.12%4.31%-2.70%-6.73%1.42%1.83%-1.32%-12.26%
20210.27%-1.69%-0.26%1.43%1.02%0.73%2.68%-0.16%-0.78%1.11%0.86%0.40%5.68%
20202.14%0.92%-1.76%3.03%0.65%0.99%2.33%0.89%-0.38%-0.68%1.21%1.10%10.84%
20191.42%-0.17%1.98%0.22%1.75%0.75%0.31%2.33%-1.11%-0.03%0.29%0.35%8.35%
2018-0.85%-1.03%1.01%-0.13%0.33%0.65%-0.53%0.64%-0.97%-1.52%0.48%0.53%-1.42%
20170.89%0.41%0.00%0.45%-0.04%-0.87%0.46%1.04%-0.70%0.24%0.09%0.94%2.92%
20161.57%1.22%1.67%0.21%-0.64%2.25%0.64%-0.34%0.75%-0.54%-2.07%-0.04%4.68%
20153.23%-1.29%-0.48%0.68%-1.01%-1.02%0.54%-0.95%-0.52%0.30%-0.14%-1.01%-1.75%
20142.10%0.44%-0.53%1.32%2.00%0.37%-0.09%0.61%-2.59%0.90%0.16%-1.05%3.59%
2013-0.52%0.19%0.21%0.79%-4.19%-3.80%0.90%-1.83%1.76%0.34%-1.06%-1.45%-8.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TIP среди ETFs на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 1212
TIP (iShares TIPS Bond ETF)
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIP, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIP, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIP, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIP, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

iShares TIPS Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.11
2.38
TIP (iShares TIPS Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares TIPS Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.00$2.94$7.41$5.53$1.49$2.04$2.97$2.37$1.67$0.37$1.87$1.26

Дивидендный доход

2.81%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares TIPS Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.06$0.69$0.76
2023$0.00$0.00$0.00$0.13$0.57$0.31$0.50$0.22$0.32$0.17$0.45$0.26$2.94
2022$0.00$0.44$0.23$0.80$0.94$1.37$0.57$1.15$1.44$0.00$0.00$0.48$7.41
2021$0.00$0.00$0.00$0.30$0.52$0.68$0.83$0.78$0.90$0.43$0.12$0.97$5.53
2020$0.00$0.13$0.00$0.18$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.32$0.16$1.49
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.64$0.61$0.27$0.06$0.20$0.02$0.21$2.04
2018$0.00$0.02$0.00$0.29$0.50$0.34$0.43$0.47$0.39$0.10$0.09$0.34$2.97
2017$0.00$0.00$0.00$0.16$0.28$0.26$0.29$0.22$0.24$0.05$0.22$0.66$2.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.51$0.46$0.42$0.00$0.00$0.24$1.67
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.06$0.00$0.00$0.37
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.65$0.34$0.36$0.19$0.00$0.00$0.06$1.87
2013$0.08$0.31$0.29$0.15$0.07$0.10$0.05$0.12$0.09$1.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-9.51%
-0.09%
TIP (iShares TIPS Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares TIPS Bond ETF показал максимальную просадку в 14.56%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 214 торговых сессий.

Текущая просадка iShares TIPS Bond ETF составляет 9.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.56%11 мар. 2008 г.18124 нояб. 2008 г.2141 окт. 2009 г.395
-14.51%10 нояб. 2021 г.4796 окт. 2023 г.
-11.2%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2828 апр. 2020 г.36
-11.06%11 дек. 2012 г.1855 сент. 2013 г.139320 мар. 2019 г.1578
-6.3%18 мар. 2004 г.3710 мая 2004 г.9322 сент. 2004 г.130

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares TIPS Bond ETF составляет 1.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.15%
3.36%
TIP (iShares TIPS Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)