Сравнение NBCM с AGRO
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by Neuberger Berman, while AGRO (Adecoagro S.A.) is a stock. Over the past 3 years, NBCM returned 14.61%/yr vs 2.99%/yr for AGRO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и AGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 25.53%, что значительно ниже, чем у AGRO с доходностью 34.97%.
NBCM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 20.37%
- С начала года
- 25.53%
- 1 год
- 34.74%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
AGRO
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- 30.85%
- С начала года
- 34.97%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 0.95%
- Всё время*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам NBCM и AGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 25.53% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.39% |
AGRO Adecoagro S.A. | 34.97% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | -5.10% |
Correlation
The correlation between NBCM and AGRO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. AGRO — Ранг доходности на риск
NBCM
AGRO
Сравнение NBCM c AGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBCM | AGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.38 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 0.92 | +6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBCM и AGRO
Максимальная просадка NBCM за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки AGRO в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и AGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -73.70% | +58.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -39.99% | +25.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -39.99% | +25.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -30.11% | +22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -31.48% | +27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 16.52% | -11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и AGRO
Текущая волатильность для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) составляет 4.91%, в то время как у Adecoagro S.A. (AGRO) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что NBCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 12.18% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 40.66% | -25.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 48.94% | -30.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 42.10% | -27.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 40.02% | -25.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и AGRO
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности AGRO в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.79% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.74% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and AGRO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRO has higher volatility (12.18%) compared to NBCM (4.91%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -14.78% vs AGRO's -73.70%.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и AGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор