Сравнение GSG с CERY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY).
GSG и CERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSG и CERY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSG и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 39.85% | 5.93% | 6.82% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 23.43% | 15.68% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 39.85%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 23.43%.
GSG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 24.23%
- С начала года
- 39.85%
- 6 месяцев
- 40.40%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 9.09%
CERY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 23.43%
- 6 месяцев
- 29.00%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и CERY
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Доходность на риск
GSG vs. CERY — Ранг доходности на риск
GSG
CERY
Сравнение GSG c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.05 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.44 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 11.83 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.05 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.98 | -2.07 |
Корреляция
Корреляция между GSG и CERY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и CERY
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.05% | 4.99% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и CERY
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и CERY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSG | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -10.05% | -79.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -10.05% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.78% | -0.65% | -57.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -2.18% | -61.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.92% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и CERY
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSG | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 6.57% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 12.74% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 16.40% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 14.63% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 14.63% | +7.15% |