Сравнение USCI с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
USCI и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCI и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.82% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 39.85% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.82%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 39.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USCI имеют среднегодовую доходность 9.00%, а акции GSG немного впереди с 9.09%.
USCI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 9.00%
GSG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 24.23%
- С начала года
- 39.85%
- 6 месяцев
- 40.40%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и GSG
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
USCI vs. GSG — Ранг доходности на риск
USCI
GSG
Сравнение USCI c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.98 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.66 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.70 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 10.32 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.98 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.09 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между USCI и GSG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и GSG
Ни USCI, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USCI и GSG
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -89.62% | +23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -11.91% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -29.12% | +10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -57.64% | +11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -57.78% | +57.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -63.77% | +33.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.27% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и GSG
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 6.98%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 11.08% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 16.24% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 21.16% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 21.97% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 21.78% | -6.00% |