PortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTGC и DBA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FTGC и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.39%
19.60%
FTGC
DBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTGC:

0.36

DBA:

0.40

Коэф-т Сортино

FTGC:

0.59

DBA:

0.66

Коэф-т Омега

FTGC:

1.08

DBA:

1.08

Коэф-т Кальмара

FTGC:

0.26

DBA:

0.17

Коэф-т Мартина

FTGC:

1.15

DBA:

1.27

Индекс Язвы

FTGC:

4.23%

DBA:

5.53%

Дневная вол-ть

FTGC:

13.46%

DBA:

17.56%

Макс. просадка

FTGC:

-59.47%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

FTGC:

-7.17%

DBA:

-27.34%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: 2.68% против 3.37% соответственно.


FTGC

С начала года

4.26%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

7.82%

1 год

4.54%

5 лет

17.38%

10 лет

2.68%

DBA

С начала года

2.63%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

13.44%

1 год

9.08%

5 лет

17.50%

10 лет

3.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTGC и DBA

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBA в 0.94%.


График комиссии FTGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTGC: 0.95%
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBA: 0.94%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTGC и DBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг риск-скорректированной доходности FTGC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

DBA
Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTGC c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTGC, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTGC: 0.36
DBA: 0.40
Коэффициент Сортино FTGC, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTGC: 0.59
DBA: 0.66
Коэффициент Омега FTGC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTGC: 1.08
DBA: 1.08
Коэффициент Кальмара FTGC, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTGC: 0.26
DBA: 0.48
Коэффициент Мартина FTGC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTGC: 1.15
DBA: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBA равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.40
FTGC
DBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и DBA

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности DBA в 3.97%


TTM20242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
2.86%3.06%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.97%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и DBA

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.17%
-3.84%
FTGC
DBA

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и DBA

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.56%
6.80%
FTGC
DBA