Сравнение FTGC с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
FTGC и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTGC или DBA.
Основные характеристики
| FTGC | DBA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.11% | 22.81% |
| Дох-ть за 1 год | 4.21% | 20.36% |
| Дох-ть за 3 года | 5.65% | 11.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.78% | 11.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.42% | 0.70% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.56 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 1.02 | 3.40 |
| Индекс Язвы | 3.99% | 5.78% |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 18.26% |
| Макс. просадка | -59.47% | -67.97% |
| Текущая просадка | -13.28% | -34.85% |
Корреляция
Корреляция между FTGC и DBA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и DBA
С начала года, FTGC показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: 0.42% против 0.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGC и DBA
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBA в 0.94%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTGC c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и DBA
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности DBA в 3.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 3.23% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.77% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTGC и DBA
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и DBA
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеют волатильность 3.96% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.