PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с DBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGC и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и DBA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
6.19%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 8.28% против 4.40% соответственно.


FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

DBA

1 день
-0.81%
1 месяц
4.27%
С начала года
6.19%
6 месяцев
4.73%
1 год
4.26%
3 года*
14.37%
5 лет*
12.68%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Invesco DB Agriculture Fund

Сравнение комиссий FTGC и DBA

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBA в 0.94%.


Доходность на риск

FTGC vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DBA
Ранг доходности на риск DBA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGCDBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.36

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

0.59

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.07

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

0.83

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

1.55

+8.60

FTGC vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа DBA равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGCDBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.36

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.89

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.08

+0.14

Корреляция

Корреляция между FTGC и DBA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и DBA

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности DBA в 3.37%


TTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.37%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и DBA

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и DBA.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGCDBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-67.97%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-7.99%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-15.94%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-41.16%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-25.24%

+24.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-41.26%

+13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.26%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и DBA

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGCDBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

2.75%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

6.56%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

12.11%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

14.26%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

13.13%

+1.56%