PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с DBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с DBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR. FTGC is actively managed, while DBA is passively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.77%/yr vs 3.54%/yr for DBA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for DBA.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 7.77% против 3.54% соответственно.

FTGC

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
27.15%
6 месяцев
26.06%
1 год
41.32%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.08%
10 лет*
7.77%

DBA

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.49%
1 год
4.23%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.87%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и DBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		27.15%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		5.25%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%

Correlation

The correlation between FTGC and DBA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.59

The correlation between FTGC and DBA shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA
Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA

Доходность на риск

FTGC vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCDBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
0.39

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
0.63

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.07

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

0.53

+4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

1.04

+16.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа DBA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCDBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.39

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.27

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.08

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FTGC и DBA

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и DBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCDBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-67.97%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-7.99%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.39%

-12.36%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-15.94%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-41.16%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-25.90%

+21.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-41.11%

+13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.07%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и DBA

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCDBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.17%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

6.46%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

10.77%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

14.10%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

13.09%

+1.62%

Сравнение комиссий FTGC и DBA

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBA в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и DBA

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности DBA в 3.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.40%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.08%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Часто задаваемые вопросы

FTGC and DBA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (4.50%) compared to DBA (4.17%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs DBA's -67.97%.

On 10-year performance, FTGC leads with 7.77% vs 3.54% for DBA. On fees, DBA is cheaper at 0.94% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.77% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBA is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 3.40% for DBA.

FTGC is categorized as Commodities, while DBA is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.94% for DBA.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и DBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор