PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTGC с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGC с DBA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).

FTGC и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTGC или DBA.

Корреляция

Корреляция между FTGC и DBA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTGC:

0.27

DBA:

1.37

Коэф-т Сортино

FTGC:

0.55

DBA:

1.90

Коэф-т Омега

FTGC:

1.07

DBA:

1.22

Коэф-т Кальмара

FTGC:

0.24

DBA:

0.50

Коэф-т Мартина

FTGC:

1.01

DBA:

4.26

Индекс Язвы

FTGC:

4.38%

DBA:

4.72%

Дневная вол-ть

FTGC:

13.51%

DBA:

15.54%

Макс. просадка

FTGC:

-59.47%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

FTGC:

-8.89%

DBA:

-27.21%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: 2.33% против 3.15% соответственно.

FTGC

С начала года

2.33%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

6.09%

1 год

3.58%

5 лет

16.24%

10 лет

2.33%

DBA

С начала года

2.82%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

9.45%

1 год

21.10%

5 лет

17.23%

10 лет

3.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTGC и DBA

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBA в 0.94%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
DBA
Invesco DB Agriculture Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTGC и DBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг риск-скорректированной доходности FTGC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTGC c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и DBA

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности DBA в 3.96%

TTM20242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		2.92%3.06%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.96%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и DBA

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и DBA

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеют волатильность 3.43% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...