PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с CERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBC с CERY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. PDBC is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, PDBC returned 45.46% vs 44.30% for CERY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for CERY.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 36.23%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 29.88%.

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%

CERY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.63%
С начала года
29.88%
6 месяцев
30.50%
1 год
44.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBC и CERY

2026 (YTD)20252024
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%4.53%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		29.88%15.68%3.92%

Correlation

The correlation between PDBC and CERY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.92

The correlation between PDBC and CERY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD
Часто сравнивают с CERY:
CERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с RAAXCERY с DBC

Доходность на риск

PDBC vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBCCERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.90

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.66

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

6.38

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

20.66

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBC vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBCCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.90

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

2.00

-1.77

Просадки

Сравнение просадок PDBC и CERY

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и CERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBCCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-10.05%

-39.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-6.98%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-3.71%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-2.11%

-21.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.15%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и CERY

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBCCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.94%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

13.29%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

15.37%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

14.71%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

14.71%

+3.07%

Сравнение комиссий PDBC и CERY

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и CERY

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности CERY в 3.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		3.85%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PDBC and CERY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to CERY (4.94%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs CERY's -10.05%.

On 1-year performance, PDBC leads with 45.46% vs 44.30% for CERY. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PDBC has performed better with a 45.46% return vs 44.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

CERY has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.82% for PDBC.

They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.28% for CERY.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и CERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор