Сравнение PDBC с CERY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY).
PDBC и CERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBC и CERY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBC и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 4.53% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 23.43% | 15.68% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 23.43%.
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
CERY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 23.43%
- 6 месяцев
- 29.00%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и CERY
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Доходность на риск
PDBC vs. CERY — Ранг доходности на риск
PDBC
CERY
Сравнение PDBC c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.05 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.66 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.44 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 11.83 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.05 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.98 | -1.76 |
Корреляция
Корреляция между PDBC и CERY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и CERY
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности CERY в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.05% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и CERY
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и CERY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBC | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -10.05% | -39.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -10.05% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.65% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -2.18% | -21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.92% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и CERY
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBC | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.57% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 12.74% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 16.40% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 14.63% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 14.63% | +3.06% |