Сравнение GLD с NBCM
GLD (SPDR Gold Shares) and NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman. GLD is passively managed, while NBCM is actively managed. Over the past 3 years, GLD returned 26.36%/yr vs 14.61%/yr for NBCM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.66%/yr for NBCM.
Доходность
Сравнение доходности GLD и NBCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у NBCM с доходностью 25.53%.
GLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.04%
- 6 месяцев
- -12.74%
- С начала года
- -7.24%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 10.24%
NBCM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 20.37%
- С начала года
- 25.53%
- 1 год
- 34.74%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам GLD и NBCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -7.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | 10.05% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 25.53% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.39% |
Correlation
The correlation between GLD and NBCM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. NBCM — Ранг доходности на риск
GLD
NBCM
Сравнение GLD c NBCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | NBCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.36 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 7.66 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и NBCM
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки NBCM в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и NBCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -14.78% | -30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -14.78% | -11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -14.78% | -11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -7.66% | -18.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -4.38% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.28% | 4.55% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и NBCM
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.91% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 15.40% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 18.00% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 14.98% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 14.98% | +1.13% |
Сравнение комиссий GLD и NBCM
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NBCM в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и NBCM
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.74% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and NBCM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (6.38%) compared to NBCM (4.91%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs NBCM's -14.78%.
On 3-year performance, GLD leads with 26.36% vs 14.61% for NBCM. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, NBCM has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLD has performed better with a 26.36% return vs 14.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.
NBCM has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while NBCM is Commodities. They also come from different issuers: State Street and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.66% for NBCM.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и NBCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор