Сравнение USCI с HGER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).
USCI и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCI и HGER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 17.01% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.25%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.22%.
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и HGER
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Доходность на риск
USCI vs. HGER — Ранг доходности на риск
USCI
HGER
Сравнение USCI c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.11 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.78 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.35 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 15.38 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.90 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между USCI и HGER составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и HGER
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и HGER
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и HGER.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -23.31% | -43.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -8.84% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.38% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -7.90% | -21.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.50% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и HGER
United States Commodity Index Fund (USCI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеют волатильность 6.97% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 7.23% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 14.60% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 18.06% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.78% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.78% | -2.00% |