Сравнение USCI с HGER
USCI (United States Commodity Index Fund) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both Commodities funds - USCI tracks the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return while HGER tracks the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, USCI returned 20.39%/yr vs 19.08%/yr for HGER. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. USCI charges 1.03%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности USCI и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCI показывает доходность 29.58%, а HGER немного ниже – 28.53%.
USCI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- 25.23%
- С начала года
- 29.58%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 20.10%
- 10 лет*
- 9.17%
- Всё время*
- 4.48%
HGER
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 24.03%
- С начала года
- 28.53%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.35%
Сравнение доходности по годам USCI и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 29.58% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 16.81% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 28.53% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
Correlation
The correlation between USCI and HGER is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between USCI and HGER has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. HGER — Ранг доходности на риск
USCI
HGER
Сравнение USCI c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCI | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.71 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 9.68 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCI и HGER
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -23.31% | -43.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -14.04% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -14.04% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -4.69% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -7.69% | -21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.93% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и HGER
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 5.20%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.11% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 15.51% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 17.57% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 17.68% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 17.68% | -1.79% |
Сравнение комиссий USCI и HGER
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и HGER
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.51% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCI and HGER have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (6.11%) compared to USCI (5.20%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs HGER's -23.31%.
On 3-year performance, USCI leads with 20.39% vs 19.08% for HGER. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USCI has performed better with a 20.39% return vs 19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
HGER has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for USCI.
USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: United States Commodity Funds and Harbor. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор