PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDBC с USCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDBC и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и USCI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
USCI
United States Commodity Index Fund
22.82%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции USCI по среднегодовой доходности: 9.86% против 9.00% соответственно.


PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%

USCI

1 день
-0.70%
1 месяц
11.64%
С начала года
22.82%
6 месяцев
22.37%
1 год
32.16%
3 года*
20.66%
5 лет*
21.59%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

United States Commodity Index Fund

Сравнение комиссий PDBC и USCI

PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.


Доходность на риск

PDBC vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина

USCI
Ранг доходности на риск USCI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDBCUSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.76

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.28

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

2.76

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

9.39

-1.91

PDBC vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCI равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDBCUSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.18

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.29

-0.07

Корреляция

Корреляция между PDBC и USCI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и USCI

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
USCI
United States Commodity Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и USCI

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и USCI.


Загрузка...

Показатели просадок


PDBCUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-66.41%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.01%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-18.84%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-45.82%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.70%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-29.82%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.53%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и USCI

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDBCUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

6.98%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

13.85%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

18.38%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

18.42%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

15.78%

+1.91%