Сравнение PDBC с USCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и United States Commodity Index Fund (USCI).
PDBC и USCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBC и USCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBC и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
USCI United States Commodity Index Fund | 22.82% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции USCI по среднегодовой доходности: 9.86% против 9.00% соответственно.
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
USCI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и USCI
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Доходность на риск
PDBC vs. USCI — Ранг доходности на риск
PDBC
USCI
Сравнение PDBC c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.76 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.28 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.76 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 9.39 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.18 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PDBC и USCI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и USCI
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и USCI
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и USCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBC | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -66.41% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.01% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -18.84% | -8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -45.82% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.70% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -29.82% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.53% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и USCI
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBC | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.98% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 13.85% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 18.38% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.42% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 15.78% | +1.91% |