PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с USCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBC с USCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both Commodities funds. PDBC is actively managed, while USCI is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 8.79%/yr vs 8.86%/yr for USCI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDBC charges 0.58%/yr vs 1.03%/yr for USCI.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 36.23%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 28.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDBC имеют среднегодовую доходность 8.79%, а акции USCI немного впереди с 8.86%.

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%

USCI

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
28.22%
6 месяцев
26.35%
1 год
40.33%
3 года*
23.15%
5 лет*
19.28%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBC и USCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
USCI
United States Commodity Index Fund		28.22%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%

Correlation

The correlation between PDBC and USCI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.78

The correlation between PDBC and USCI shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

United States Commodity Index Fund

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD
Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDMUSCI с IVV

Доходность на риск

PDBC vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBCUSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.43

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.10

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

4.64

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

16.18

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBC vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBCUSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.05

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.30

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PDBC и USCI

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и USCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBCUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-66.41%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-8.73%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-12.01%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-18.84%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-45.82%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-3.10%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-29.51%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.50%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и USCI

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBCUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.51%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

13.93%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

16.70%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

18.44%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

15.85%

+1.93%

Сравнение комиссий PDBC и USCI

PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и USCI

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDBC and USCI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to USCI (4.51%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs USCI's -66.41%.

On 10-year performance, USCI leads with 8.86% vs 8.79% for PDBC. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USCI has performed better with a 8.86% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for USCI.

They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 1.03% for USCI.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и USCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор