Сравнение PDBC с USCI
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both Commodities funds. PDBC is actively managed, while USCI is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 8.61%/yr vs 8.89%/yr for USCI. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PDBC charges 0.58%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDBC показывает доходность 28.15%, а USCI немного ниже – 27.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDBC имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции USCI немного впереди с 8.89%.
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
USCI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- 19.98%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 8.89%
- Всё время*
- 4.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $121.86M | $152.61M | $122.20M | |
| $1.34M | $1.23M | $1.80M |
Сравнение доходности по годам PDBC и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
USCI United States Commodity Index Fund | 27.54% | 17.63% | 17.24% | 0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
Correlation
The correlation between PDBC and USCI is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.78 |
The correlation between PDBC and USCI shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. USCI — Ранг доходности на риск
PDBC
USCI
Сравнение PDBC c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.15 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 10.02 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и USCI
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -66.41% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -11.19% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -12.01% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -18.84% | -8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -45.82% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -3.83% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -29.25% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 3.52% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и USCI
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.09% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 12.84% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 17.18% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 18.45% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 15.93% | +1.92% |
Сравнение комиссий PDBC и USCI
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и USCI
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PDBC and USCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to USCI (5.09%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs USCI's -66.41%.
On 10-year performance, USCI leads with 8.89% vs 8.61% for PDBC. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USCI has performed better with a 8.89% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for USCI.
They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 1.03% for USCI.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор