Сравнение PDBC с USCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и United States Commodity Index Fund (USCI).
PDBC и USCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или USCI.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и USCI
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: 1.15% против 1.66% соответственно.
PDBC
1.65%
-0.15%
-4.99%
-3.52%
9.08%
1.15%
USCI
14.21%
3.18%
3.63%
8.31%
12.64%
1.66%
Основные характеристики
| PDBC | USCI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | -0.20 | 1.03 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | -0.11 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | -0.58 | 2.45 |
| Индекс Язвы | 5.20% | 3.66% |
| Дневная вол-ть | 14.17% | 13.09% |
| Макс. просадка | -49.52% | -66.41% |
| Текущая просадка | -22.78% | -11.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и USCI
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Корреляция
Корреляция между PDBC и USCI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDBC c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и USCI
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.14% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и USCI
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и USCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и USCI
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.