Сравнение PDBC с PIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT).
PDBC и PIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBC и PIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBC и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 2.50% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 37.04% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 30.72%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 37.04%.
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
PIT
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 18.54%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 43.92%
- 1 год
- 54.67%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и PIT
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Доходность на риск
PDBC vs. PIT — Ранг доходности на риск
PDBC
PIT
Сравнение PDBC c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.59 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.18 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 4.85 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 17.48 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.59 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.10 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между PDBC и PIT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и PIT
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности PIT в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.51% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и PIT
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и PIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBC | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -12.27% | -37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -11.66% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.55% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -4.06% | -19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.24% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и PIT
Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 8.15%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBC | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 10.09% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 17.34% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 21.28% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 17.04% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 17.04% | +0.65% |