Сравнение PDBC с PIT
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PDBC returned 10.94%/yr vs 20.59%/yr for PIT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 28.00%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 35.43%.
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
PIT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- 27.62%
- С начала года
- 35.43%
- 1 год
- 48.42%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDBC и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 1.30% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.43% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between PDBC and PIT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between PDBC and PIT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. PIT — Ранг доходности на риск
PDBC
PIT
Сравнение PDBC c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.83 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 9.70 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и PIT
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки PIT в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -17.20% | -32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -17.20% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -17.20% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -8.57% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.09% | -4.25% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 5.01% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и PIT
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеют волатильность 6.25% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.52% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 19.74% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 22.02% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 17.63% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 17.63% | +0.13% |
Сравнение комиссий PDBC и PIT
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и PIT
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности PIT в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.58% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PDBC and PIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PIT has higher volatility (6.52%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs PIT's -17.20%.
On 3-year performance, PIT leads with 20.59% vs 10.94% for PDBC. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 20.59% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
PIT has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 3.00% for PDBC.
They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор