PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CERY с BG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CERY с BG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while BG (Bunge Limited) is a stock. Over the past year, CERY returned 34.46% vs 66.46% for BG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CERY и BG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Bunge Limited (BG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 25.78%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 36.86%.

CERY

1 день
-0.25%
1 месяц
4.51%
6 месяцев
19.61%
С начала года
25.78%
1 год
34.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.67%

BG

1 день
1.12%
1 месяц
7.03%
6 месяцев
13.08%
С начала года
36.86%
1 год
66.46%
3 года*
7.82%
5 лет*
12.81%
10 лет*
10.09%
Всё время*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CERY и BG

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		25.78%15.68%3.80%
BG
Bunge Limited		36.86%18.56%-21.82%

Correlation

The correlation between CERY and BG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Bunge Limited

Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с GSGCERY с RAAX
Часто сравнивают с BG:
BG с ADMBG с AGCOBG с ANDEBG с LWBG с LNDBG с FMCBG с SPY

Доходность на риск

CERY vs. BG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BG
Ранг доходности на риск BG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c BG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CERYBGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.16

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.21

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.31

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

11.12

-2.57

CERY vs. BG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BG равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и BG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CERY и BG

Максимальная просадка CERY за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и BG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CERYBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-77.34%

+63.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-20.18%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-8.31%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-28.82%

+26.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

6.00%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и BG

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) составляет 5.13%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что CERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CERYBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

8.81%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

20.12%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

30.98%

-15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

29.39%

-14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

31.07%

-16.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и BG

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности BG в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BG
Bunge Limited		2.34%3.12%3.48%2.55%2.31%2.76%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		3.97%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CERY and BG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BG has higher volatility (8.81%) compared to CERY (5.13%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -14.33% vs BG's -77.34%.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CERY и BG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор