Сравнение HGER с SOYB
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and SOYB (Teucrium Soybean Fund) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 19.08%/yr vs -3.49%/yr for SOYB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 1.88%/yr for SOYB.
Доходность
Сравнение доходности HGER и SOYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у SOYB с доходностью 18.39%.
HGER
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 24.03%
- С начала года
- 28.53%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.35%
SOYB
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- 17.74%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.18%
- Всё время*
- 0.36%
Сравнение доходности по годам HGER и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 28.53% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 18.39% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 7.95% |
Correlation
The correlation between HGER and SOYB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.39 |
The correlation between HGER and SOYB shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. SOYB — Ранг доходности на риск
HGER
SOYB
Сравнение HGER c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGER | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.03 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 5.32 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGER и SOYB
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и SOYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -53.76% | +30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -8.78% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.04% | -31.01% | +16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -11.70% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -25.67% | +17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.36% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и SOYB
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 4.78% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 9.55% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 12.99% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.12% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 16.74% | +0.94% |
Сравнение комиссий HGER и SOYB
HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SOYB в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и SOYB
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как SOYB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.51% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and SOYB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (6.11%) compared to SOYB (4.78%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs SOYB's -53.76%.
On 3-year performance, HGER leads with 19.08% vs -3.49% for SOYB. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 19.08% return vs -3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
HGER has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for SOYB.
HGER is categorized as Commodities, while SOYB is Agricultural Commodities. HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark. They also come from different issuers: Harbor and Teucrium. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 1.88% for SOYB.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и SOYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор