Сравнение DBC с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
DBC и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBC и DBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBC и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 10.02% против 4.40% соответственно.
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и DBA
DBC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Доходность на риск
DBC vs. DBA — Ранг доходности на риск
DBC
DBA
Сравнение DBC c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBC | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.36 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 0.59 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.07 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.83 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 1.55 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBC | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.36 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.89 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.08 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DBC и DBA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и DBA
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности DBA в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и DBA
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и DBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBC | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -67.97% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -7.99% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -15.94% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -41.16% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -25.24% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.42% | -41.26% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.26% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и DBA
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBC | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 2.75% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 6.56% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 12.11% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 14.26% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 13.13% | +4.59% |