PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с DBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с DBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 9.10%/yr vs 3.54%/yr for DBA. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBC charges 0.85%/yr vs 0.94%/yr for DBA.

Доходность

Сравнение доходности DBC и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 35.47%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 9.10% против 3.54% соответственно.

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%

DBA

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.49%
1 год
4.23%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.87%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и DBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		5.25%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%

Correlation

The correlation between DBC and DBA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.50

The correlation between DBC and DBA shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBC и DBA

Секторы
DBC
DBA

Финансовые услуги

91.5%
13.7%

Сырьевые материалы

-

10.7%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.8%

Энергетика

-

5.3%

Здравоохранение

-

16.8%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

DBC
91.5%
DBA
13.7%

Сырьевые материалы

DBC

-

DBA
10.7%

Коммуникационные услуги

DBC

-

DBA
7.4%

Потребительский циклический сектор

DBC

-

DBA
11.8%

Потребительский защитный сектор

DBC

-

DBA
8.8%

Энергетика

DBC

-

DBA
5.3%

Здравоохранение

DBC

-

DBA
16.8%

Промышленность

DBC

-

DBA
15.2%

Недвижимость

DBC

-

DBA
1.1%

Технологии

DBC

-

DBA
6.3%

Коммунальные услуги

DBC

-

DBA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCDDBC с USCI
Часто сравнивают с DBA:
DBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBADBA с WEAT

Доходность на риск

DBC vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCDBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.39

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
0.63

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.07

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.54

0.53

+6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

1.04

+12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа DBA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCDBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.39

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.08

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DBC и DBA

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и DBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCDBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-67.97%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-7.99%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-12.36%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-15.94%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-41.16%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-25.90%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.22%

-41.11%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.07%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и DBA

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCDBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.17%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

6.46%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

10.77%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

14.10%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

13.09%

+4.72%

Сравнение комиссий DBC и DBA

DBC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и DBA

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности DBA в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.40%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Часто задаваемые вопросы

DBC and DBA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.45%) compared to DBA (4.17%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs DBA's -67.97%.

On 10-year performance, DBC leads with 9.10% vs 3.54% for DBA. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBC has performed better with a 9.10% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.

DBA has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 2.46% for DBC.

DBC is categorized as Commodities, while DBA is Agricultural Commodities. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.94% for DBA.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и DBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор